[面板数据求助] 面板数据的误差修正模型建立 [推广有奖]

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楼主

milo123 发表于 2010-4-12 21:43:55 |AI写论文

100论坛币

怎么用stata去建立面板数据的误差修正模型啊望指教啊

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关键词：误差修正模型误差修正面板数据 Stata tata 数据模型面板误差

本帖被以下文库推荐

· Stata小问题|主题: 68, 订阅: 15

沙发

碧水白沙 发表于 2010-4-14 23:43:19

同求请高手赐教。。。

藤椅

arlionn

发表于 2010-4-15 09:24:15

*-------------------------
*-7.10.3 面板误差修正模型 -xtpmg- 命令

  * Stata Journal 7(2): 197-208.（提供了理论和实证方面的参考文献）
  *
  *-简介：大N小T面板 v.s. 大N大T面板
  *
  *  (1) 对于动态面板而言，两种类型的面板资料的大样本性质存在显著差异：
  *    a. 大N小T面板重点关注截面特征，因此通常采用FE，RE或GMM，
  *       只允许截距发生变化，而各个截面的斜率则是相同的；
  *    b. 大N大T面板则需同时关注截面和时序特征，
  *       因此斜率相等的假设可能并不合理。
  *
  *  (2) 对于大N大T型面板而言，由于每个截面内部的时序都较长，
  *    所以稳定性也是一个需要重点关注的问题
  *
  * 适用于：大 N，大 T；考虑个体固定效应；非稳定序列

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板凳

laurenceli 发表于 2010-8-5 22:56:01

同问。不知道楼主解决了没有？

报纸

laurenceli 发表于 2010-8-5 23:06:31

同问。不知道楼主解决了没有？

地板

morefast 发表于 2010-11-8 23:27:28

-----

7楼

zhgq9337

发表于 2013-4-21 22:33:39

面板误差修正的命令是xtpmg，个人认为建立误差修正模型的顺序为面板单位根检验（xtunitroot）、协整检验（xtwest）、针对不同的面板类型（长面板和短面板）和具体情况选定误差修正模型，最后还可以画出脉冲响应图像。当然这仅仅是套路，具体的情况也要具体分析，不过基本上这样下来就是洋洋洒洒的一篇文章！