随机分析及金融数学领域被引用次数最高的书籍排名

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

以下均是使用Google学术搜索检索结果，使用上面显示的引用次数。
随机分析领域：
名次 作者 书名 出版社 年份 被引用次数
1、I.Karatzas and S.E.Shreve，Brownian Motion and Stochastic Calculus，Springer，(1988,1991)，5135次
2、D.Revuz and M.Yor，Continuous Martingales and Brownian Motion，Springer，（1991，1994，1999），3360次
3、N.Ikeda and S.Watanabe， Stochastic Differential Equations and Diffusion Processes，North Holland，1989年，3184次
4、PE Kloeden and E Platen，Numerical solution of stochastic differential equations Springer，（1992，1999），2900次
5、Ph.Protter，Stochastic Integration and Differential Equations，Springer，(1990，2005) ，2599次
6、J Jacod，AN Sirjaev，Limit theorems for stochastic processes，Springer，（1987，2003），2460次
7、L.C.G.Rogers and D.Williams，Diffusions, Markov processes and Martingales（Vol.1，2），Cambridge，（1987，2000），1431次
8、K.L.Chung and R.J.Williams，Introduction to Stochastic Integration，Birkhauser，(1983,1990)，407次
   还有几本基于测度论的概率论、随机过程教程引用次数很高的，但是没涉及随机积分就没有算进来。第3的那本不知道是啥书，好像国内没有？或许也可能是物理学家引用很多，虽然可以说随机分析的发展历程是伴随着金融衍生品定价理论的发展而发展的，但是目前也很多控制论、物理、化学、生物等等学科也大量使用随机分析。GTM113那本看来无疑是最好的了，不过第2本更容易读一点，我是这么感觉。国内的学者也写得有几本随机分析教程，不过和上面的比起，被引用的次数很少。
金融数学领域：
1、Darrell Duffie, Dynamic Asset Pricing Theory, Princeton University Press, (1996、2002)，2558次
2、RC Merton，continuous-time finance，（1990、1992），1804次
3、I.Karatzas and S.E.Shreve，Methods of Mathematical Finance，Springer，1998年，1317次
4、P Glasserman，Monte Carlo methods in financial engineering，Springer，2004年，1217
5、M Musiela, M Rutkowski，Martingale methods in financial modelling，Springer，(1998,2005,2009)，1127次
6、Tomas Bjork，Arbitrage theory in continuous time，Oxford，1034次
7、Paul Wilmott,Sam Howison,Jeff Dewynne，The mathematics of financial derivatives: a student introduction，1995年，771次
8、Damiano Brigo,Fabio Mercurio，Interest Rate Models: Theory and Practice With Smile, Inflation and Credit，Springer，(2001,2006)，675次
9、S.E Shreve，Stochastic Calculus for Fiance，Springer，2004年，579次

Levy Process领域：
1、K. Sato，Levy Processes and Infinitely Divisible Distributions ，Cambridge，1999年，1634次

2、Jean Bertoin，Lévy processes，Cambridge，1996年，1379次

3、R.Cont and P.Tankov，Financial Modeling with Jump Processes，CRC Press，2004年，1112次

3、D.Applebaum，Levy Processes and Stochastic Calculus，Cambridge，2004年，362次

4、W.Schoutens，Levy Processes in Finance：Pricing Financial Derivatives，Wiley，2003年，291次



其实关于Levy Process还有几本书，引用次数大概都是200出头样子。前3本的被引用次数好高啊，尤其是 第3本，2004年出版至今才6年就是1112次了。第1本的作者是日本Nagoya University的教授…随机分析领域，日本和法国还是比较领先的……

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享1 收藏65 回帖

关键词：金融数学 随机分析 被引用 Differential introduction solution Google 出版社 领域 书籍

不错 ，有机会读读这些大作！

顶起    加油

Karatzas&Shreve的《Brownian Motion and Stochastic Calculus》是一本难度适中、厚度也适中的书，包含的内容又很多（甚至包括了随机最优控制），所以多年来广受欢迎。读这本书的前提是基于测度的概率论和离散鞅论都要熟悉，所以如果没有基础，最好还是补补这块知识。不过这本书以及Revuz and M.Yor等人的书
都是讲述brown motion下的随机微积分，对于一般情况的随机微积分（不连续半鞅），主要是protter的Stochastic Integration and Differential Equations，近年来，protter的书越来越受重视。
duffie的书特点是精炼全面，但是省略了很多内容，需要自己填空，如果你知道所有数理金融知识，读这本书自然可以填补上所有内容，但是如果这些知识你都知道了，也就没有必要再看duffie了。
虽说shreve认为protter的书是学习带跳的随机积分中最易读了，实际并不容易，最好读的应该是cont的Financial Modeling with Jump Processes这本书了。
至于shreve的Stochastic Calculus for Fiance，那就是一本Bible，看看duffie的详细评论就知道了。

至于shreve的Stochastic Calculus for Fiance，那就是一本Bible
本文来自: 人大经济论坛 详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... amp;from^^uid=1576128
同意。我老板翻译了中文版，上财出版社出版，上财数学系的硕士和金工的博士在读这本书

1、shreve的Stochastic Calculus for Fiance
2、shreve & Karatzas的BM and Stochastic Calculus
3、shreve & Karatzas的Method of Mathematical Finance

有人给我说过，shreve这三本书如果能依次学完，或者学完前两本，一般再去了解这方面前沿课题以及看一些数理金融方面的原创性paper，基本上就不会有什么数学上的障碍了

非常好的介绍以及评论！

谢谢各位介绍，以后有时间拜读这些大作！

楼主好强大啊

谢谢楼主的推荐