[学科前沿] 随机分析及金融数学领域被引用次数最高的书籍排名 [推广有奖]

11楼

cz851218 发表于 2010-4-26 12:21:46

谢谢楼主，这些书籍都没有读过，有机会肯定拜读下！！

12楼

ak1000 发表于 2010-5-3 11:53:40

many thanks for the help

13楼

lijingnk 发表于 2010-5-3 16:56:23

都是一些金融数学方面的经典书籍

14楼

antoni09 发表于 2010-5-14 11:39:36

joseph0729 发表于 2010-4-16 12:59
1、shreve的Stochastic Calculus for Fiance
2、shreve & Karatzas的BM and Stochastic Calculus
3、shreve & Karatzas的Method of Mathematical Finance

有人给我说过，shreve这三本书如果能依次学完，或者学完前两本，一般再去了解这方面前沿课题以及看一些数理金融方面的原创性paper，基本上就不会有什么数学上的障碍了

上面三本书都是重点叙述连续半鞅下的随机积分，shreve最后一章讲到了poisson积分，但是没有深入展开。目前的发展重点是不连续半鞅，特别是金融危机后，大家意识到连续性假设并不现实。

我的学习过程是：
duffie： dynamic asset pricing theory
protter： stochastic integration and differential equation

15楼

joseph0729

发表于 2010-5-14 21:17:42

antoni09 发表于 2010-5-14 11:39
joseph0729 发表于 2010-4-16 12:59
1、shreve的Stochastic Calculus for Fiance
2、shreve & Karatzas的BM and Stochastic Calculus
3、shreve & Karatzas的Method of Mathematical Finance

有人给我说过，shreve这三本书如果能依次学完，或者学完前两本，一般再去了解这方面前沿课题以及看一些数理金融方面的原创性paper，基本上就不会有什么数学上的障碍了
上面三本书都是重点叙述连续半鞅下的随机积分，shreve最后一章讲到了poisson积分，但是没有深入展开。目前的发展重点是不连续半鞅，特别是金融危机后，大家意识到连续性假设并不现实。

我的学习过程是：
duffie： dynamic asset pricing theory
protter： stochastic integration and differential equation

谢谢指点~