Macro Time Series Evolution History:

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这个帖子是我在课上听到的，关于宏观时间序列的发展史，感兴趣的同学可以参考一下：

èUnit root test: Random walk (A fully drunk man).
è1980’s Co-integration: Two random walks (Two fully drunk men) go together.
    两个具有Unit root的I(1) process犹如被一条绳子绑在一起同步行动. 因此只要确定其中之一，那么剩下那个也就能确定了。
è1982 VAR
è1990 Structural Break Point (which we don’t know) [2]
  lStructural Break Point 只有一个-> Andrew做出的贡献
  lStructural Break Point 有两三个-> 到底有没有Structural Break Point， 有几个？ 什么时候发生的？
è1990 Markov-Switching model:

P.S.
Micro Time Series Evolution History:
1960’s:
è Sample Selection Bias
è Probit Model
è Endogeneity
è Panel Analysis





[2] structural break point known其实在1960年代已经有人研究出结果。

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关键词：Time Series Evolution History Series Serie together process Series Random 发展史