[公告] 事件分析法 [推广有奖]

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楼主

Yuki_Ali 发表于 2020-2-4 15:10:36 来自手机 |AI写论文

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我想研究某一事件对中国A股所有科技公司的影响，我确定了事件发生日，20天事件窗口，120天估计窗口。

我需要计算2000＋家科技公司的在事件窗口内的累计超额收益。请问哪种计算方法是合理的？

1. 利用120天的估计窗口数据，计算出每家科技公司市场模型，用模型分别得出每家科技公司20天的累计超额收益，最后把2000＋家科技公司的超额收益相加得出累计超额收益。

2. 将2000＋家科技公司120天估计窗口中每一天的所有收益率平均，得到120个平均收益率。利用这个平均收益率计算出2000＋家科技公司的平均市场模型，用模型得出20天事件窗口的超额收益，加总得到超额收益。

谢谢大家！！！