聚类标准误的聚类层级，是根据什么来确定的呢？

那么聚类的组数一定要大于方程自变量的数量吗？如果不大于，回归结果是不准确的吗？

Sea.Zeng 发表于 2020-2-8 09:41
聚类稳健标准误实质上是允许组内自相关，所以如果你假定一个企业的观测值在不同时间内存在相关性，但是不同 ...

学习了，感谢！

震震果实 发表于 2020-2-8 16:01
你现在遇到的问题，无脑剧类到企业就完事了。

哈哈哈

Sea.Zeng 发表于 2020-2-12 09:52
当然可以。

借个楼 想问下控制年份、省份固定效应，聚类到企业层面可以吗？企业在stata直接用证券代码来表示是不？
stata小白求助

cheng30003 发表于 2021-12-30 18:34
那么聚类的组数一定要大于方程自变量的数量吗？如果不大于，回归结果是不准确的吗？

同问！ 为什么聚类的组数一定要大于自变量个数呢？有没有原理说明啊？

同学，这个没有硬性要求的，要看你的研究课题，例如你的数据是企业数据，则一般要固定到企业层面，因为上一年的企业业绩会影响当年的业绩，所以要解决自相关的问题就需要用聚类。
stata数据分析交流3群706059301

Sea.Zeng 发表于 2020-2-8 09:41
聚类稳健标准误实质上是允许组内自相关，所以如果你假定一个企业的观测值在不同时间内存在相关性，但是不同 ...

那可以聚类到行业吗？

xyq315 发表于 2024-4-1 14:50
那可以聚类到行业吗？

uu，请问你解决了吗

颜珂珂 发表于 2024-4-24 08:27
uu，请问你解决了吗

聚类到城市了，因为从理论上说我的被解释变量跟城市相关性更大一些

聚类标准误的聚类层级通常基于以下几个因素：

1. 数据层次：如果样本是企业层面的，那么在理论上应该在企业层面进行聚类。这样做是因为企业内部的观测可能存在相关性。

2. 研究问题和假设：有时候，研究的问题可能涉及到更大的区域，如城市或省份。在这种情况下，可能需要在城市或更高层级进行聚类。

3. 数据可用性和质量：实际操作中，数据的质量和可用性也可能影响聚类层级的选择。

总的来说，确定聚类标准误的聚类层级是一个综合考虑多个因素的过程。

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