聚类标准误的聚类层级，是根据什么来确定的呢？

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聚类标准误的聚类层级，是根据什么来确定的呢？

比如，样本是企业层面，要在企业层面进行聚类调整吗？企业层面的样本，如果不在企业层面聚类，可以在城市层面聚类吗？

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关键词：标准误

聚类稳健标准误实质上是允许组内自相关，所以如果你假定一个企业的观测值在不同时间内存在相关性，但是不同的企业之间是独立的，就聚类到企业层面；如果你假定一个企业的观测值在不同的时间内存在相关性，且一个城市内的所有企业也存在相关性（即一个城市内的所有观测值中，任意两个都存在相关性），但不同城市之间的观测值是独立的，就聚类到城市层面。

Sea.Zeng 发表于 2020-2-8 09:41
聚类稳健标准误实质上是允许组内自相关，所以如果你假定一个企业的观测值在不同时间内存在相关性，但是不同 ...

谢谢~那么，这些假定是基于什么做出的呢？有没有严格的依据呢？

那就去先看看

卡梅隆 的 《微观计量经济学：方法与应用》的  第24章
伍德里奇的 横截面与面板数据的计量经济分析-第2版-的  第20章

先把理论了解了。

蓝色 发表于 2020-2-8 11:01
那就去先看看

卡梅隆 的 《微观计量经济学：方法与应用》的  第24章

好的好的，谢谢~

你现在遇到的问题，无脑剧类到企业就完事了。

thaks for sharing

可以看看 When Should You Adjust Standard Errors for Clustering? When Should You Adjust Standard Errors for Clustering.pdf (238.01 KB)

2020-2-9 09:18:38 上传

Sea.Zeng 发表于 2020-2-8 09:41
聚类稳健标准误实质上是允许组内自相关，所以如果你假定一个企业的观测值在不同时间内存在相关性，但是不同 ...

如果控制公司和年份的固定效应，我是否仍然可以聚类到公司呢？
希望得到你的解答，较急

逍遥游2005 发表于 2020-2-11 23:11
如果控制公司和年份的固定效应，我是否仍然可以聚类到公司呢？
希望得到你的解答，较急

当然可以。