求助！问美国市场的风险溢酬是多少呢？

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在算wacc时要用到的Rm-Rf，这个不知道怎么算了.......
请问下这个风险溢酬大概是多少？
Rm用什么方法能算出来呢？
万分感谢~

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关键词：美国市场 是多少 wacc 什么方法 万分感谢 美国 求助 风险

顶。让高手回答

gssdzc 发表于 2010-4-17 11:13
顶。让高手回答

嘿嘿~谢谢帮顶~

是指市场组合的超额收益吧
wrds的fama-french 3 factor有这个数据的。

long4 发表于 2010-4-17 11:35
是指市场组合的超额收益吧
wrds的fama-french 3 factor有这个数据的。

2.4%，会有这么高么？

似乎没有那么高，fama论文中，月超额回报平均大概0.4%，标准差约4.5%

long4 发表于 2010-4-17 11:53
似乎没有那么高，fama论文中，月超额回报平均大概0.4%，标准差约4.5%

是月度数据，那么要是年的话是不是要乘以一下？

路过，不错过

xyredpoppy 发表于 2010-4-17 12:30

long4 发表于 2010-4-17 11:53
似乎没有那么高，fama论文中，月超额回报平均大概0.4%，标准差约4.5%

是月度数据，那么要是年的话是不是要乘以一下？

纠正一下，之前记得统计数字的是月度的
年数据平均大概5-7%，equity premium puzzle
具体数据从french网页上有：http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html
其中Fama/French Factors  Details 有月度和年度的值.