Fama-macbeth回归Shanken修正标准误

求问各路大神在做FMB回归时，对于第一步回归得出的β带来的误差，Shanken修正标准误在stata里该怎么做? 参考文献如下：
Shanken, J.,1992, On the estimation of beta pricing models, Review of Financial Studies 5, 1–34.
有偿回答，可付费或论坛币，跪谢！！