事件分析统计检验 求助

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用事件分析法，研究一个事件对一个公司股票的影响，用stata运算出了AAR和CAR等，但没有t值和p值，那么怎么做统计检验呀？请各位大神帮帮忙，谢谢！

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关键词：事件分析 统计检验 Stata tata 怎么做

      AAR 和CAR 两个变量是均值，在大样本下近似服从正态分布。t统计量的本质就是将服从正态分布的变量AAR 转换成标准正态分布。
      在统计检验时，要确定AAR 的方差，它=总体方差/n。然而总体方差不知道，但是在大样本条件下，样本方差是总体方差的无偏且一致估计，所以用样本方差估计总体方差是合理的，即在‘’样本方差/n‘’是对“总体方差/n”的估计，用前者代替后者计算。样本方差是容易求得的。这样就解决了统计检验标准查不知道的困难。
     至于p值，如果没有给出要求，采用5%显著水平检验是大家的通常做法，但建议再补一组1 %显著水平的检验，这样信息似乎更完整。

     建议楼主先看一看计量经济学的理论，这样很容易解决你的问题

春天的小小 发表于 2020-2-25 08:37
AAR 和CAR 两个变量是均值，在大样本下近似服从正态分布。t统计量的本质就是将服从正态分布的变量AAR ...

我试试看，谢谢啦！