多期DID虚拟变量共线性的问题

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在用tvdiff命令做多期双重差分模型的时候，处理期前后期的虚拟变量（_D_L1, _D_L2, ..., _D_Lq及_D_F1, _D_F2, ..., _D_Fm）总会由于共线性而隐藏

请教一下这个问题是由于什么原因造成的，又该如何处理呢

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关键词：双重差分模型 stata

是不是你的处理变量没设置好

可以参考下面：
多期 DID 、平行趋势检验系列专题视频
http://www.peixun.net/view/1725.html

拓展1  多期 DID 及平行趋势检验（多时点 DID 、异时 DID 、渐进 DID ）（含33个教学视频）

1.1 传统 DID 及平行趋势检验（含 Stata 操作演示）（Standard Difference-in-Difference，Standard DID ，标准 DID 、两期 DID 、双重差分法、倍差法、倍分法）
1.1.1  回顾：传统 DID （DD、 DID 、三重差分法DDD）
1.1.2   DID 处理效应估计方法的选择（reg、xtreg、areg、reghdfe、diff）
1.1.3  传统 DID 的平行趋势检验【 Stata 案例操作】
1.2  多期 DID 及平行趋势检验（Parallel trend test）【理论微课】

1.2.1  多期 DID 理论介绍（Time- VAR ying DID 、多时点 DID 、异时 DID 、渐进 DID ）
1.2.2  多期 DID 处理效应估计方法的选择（reg、xtreg、areg、reghdfe、tvdiff）
1.2.3  多期 DID 的平行趋势检验（Parallel trend test）
1.3  多期 DID 及平行趋势检验的建模步骤 流程图 （多期 DID 、平行趋势检验、 合成控制法 、 DID 、DDD、 PSM - DID 之间的关系）
1.4  多期 DID 及平行趋势检验【 Stata 案例操作】

1.4.1  案例分析前的准备工作【 Stata 案例操作】
1.4.2  估计处理效应（例如，政策效应）【 Stata 案例操作】
1.4.3  多期 DID 的平行趋势检验【 Stata 案例操作】
1.4.4  实例演示：Beck,Levine&Levkov(2010)论文部分内容【 Stata 案例操作】
1.5  注意事项