[问答] 格兰杰检验是否要求数据平稳性？ [推广有奖]

11楼

草长莺飞时 发表于 2014-5-26 09:38:39

我也凌乱了。。非平稳序列的格兰杰检验到底是怎样的？？？谁能给个说法？？

12楼

草长莺飞时 发表于 2014-5-26 11:32:06

不平稳序列，但是同阶单整，可以进行格兰杰检验吗？

13楼

longquest 发表于 2014-6-26 18:28:23

看过一个博客，非平稳且非同阶单整序列，可以用Toda-Yamamoto (1995) 步骤做格兰杰检验。具体见连接：http://davegiles.blogspot.nl/201 ... nger-causality.html

14楼

guanzihuan

发表于 2016-12-3 15:15:51

格兰杰因果检验是要保证数据平稳（存在协整关系也可以做）
因为格兰杰因果检验本质上是在做一个二元VAR，如果不平稳也不协整，这个二元VAR就是有错的

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