格兰杰检验是否要求数据平稳性？

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看了置顶的帖子“单位根检验、协整、格兰杰因果检验有什么关系？”，真是哭笑不得。众说纷纭，很多人回帖前也不看看已有的回帖，大多都在无意义的重复，也有人提出了很好的看法，但没有信息来源。

在格兰杰检验是否要求数据平稳性方面，有这样一些观点：1、只有平稳数据才能进行格兰杰检验；2、除了平稳数据，非平稳的但是具有协整关系的数据也可以进行格兰杰检验；3、采用传统步骤只能进行平稳数据的格兰杰检验，非平稳数据的格兰杰检验也能做，但步骤不同。

我想问的是，各自观点的信息来源是什么？有哪些正规文献（发表的论文或书籍，具体页数，最好是英文的）？没有来源，权威性就不够，就容易各说各话，形不成统一意见。反正我看了eviews6.0的user guide，关于格兰杰检验的部分并没有提到数据必须是平稳的。wikipedia关于格兰杰检验的解释也没有提到这一点。

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这个问题比较深。但我当面请教张晓峒老师，他也问过格兰杰本人。对方回答和你的两个观点一样：1、平稳数据能进行格兰杰检验；2、非平稳的但是具有协整关系的数据也可以进行格兰杰检验。也可能是当时培训班上学院的水平不高，老师就这样讲，让我们记下。掌握这两条去进行granger检验就行。

可以看一下高铁梅的《计量经济分析方法与建模：EViews 应用及实例》，书中有所涉及。

虽说本人是学习统计学的，但是学识浅薄，此问题无法胜任回答一职。
不过课本上是有说，有要求数据平稳性的……

谢谢楼上特别是gssdzc的回复！我们博士计量课老师还引用置顶的帖子“单位根检验、协整、格兰杰因果检验有什么关系？”里面18楼的判断“做格兰杰检验的前提是数据必须是平稳的，否则不能做”。难道他们都错了？

我看了高铁梅的《计量经济分析方法与建模：EViews 应用及实例》（应该是第一版，因为前言的日期是2005年），里面关于格兰杰检验的部分只有一句话跟平稳有关：“granger因果检验的任何一种检验结果都和滞后长度p的选择有关，并对处理序列非平稳的方法选择结果极其敏感（262页）”。说的很不清楚。

置顶帖子中有些回帖让人喷饭，真是以其昏昏，岂能使人昭昭。

比如13楼“其实格兰杰并不非要求数据协整，ECM要求协整。格兰杰只要同价平稳就行了”。有“同价平稳”这种说法？或是“同阶平稳”的笔误？我只听说过同阶单整。再比如15楼“如果变量是平稳的就可以进行协整分析和granger的检验了”。既然变量是平稳的，还要进行协整分析？

置顶帖子44楼提到“Granger检验要求序列平稳是因为其中用到F统计检验，后者要求序列平稳。”这是给出了一个解释，感觉比较有说服力。

但是183楼提到“Granger曾指出：若变量之间存在协整关系，则这些变量之间至少存在一个方向上的Granger因果关系”，好像也很有道理，但和44楼的观点是矛盾的。

还有很多人说，做granger因果之前，必须要先做VAR（因为做VAR可以选择滞后期），而做VAR有必须同阶（非0阶）单整，所以结论是做granger的前提是，非0同阶单整，我晕！！！！！！！

给大家脆了

好复杂啊，有点小混乱~我想请教一下各位大神，同阶单整的数据做格兰杰检验的具体步骤（用eviews）是什么啊？