想建立GARCH模型，序列平稳后自相关检验时有相关性的应该怎么办

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那就对平稳的序列建立ARMA模型，然后，对建立后的阿ARma模型的残差建立GARCH模型

看你的acf和pacf都有拖尾现象，可以从arma（1,1）开始,然后检测残差是否还存在自相关性,如果不存在就可以建立GARCH模型了

冰枫冷羽 发表于 2020-3-1 03:12
看你的acf和pacf都有拖尾现象，可以从arma（1,1）开始,然后检测残差是否为白噪声,如果是就可以建立GARCH模型 ...

谢谢您！

冰枫冷羽 发表于 2020-3-1 03:12
看你的acf和pacf都有拖尾现象，可以从arma（1,1）开始,然后检测残差是否为白噪声,如果是就可以建立GARCH模型 ...

您好，我试了arma模型，从1阶试到6阶，但是每个模型的拟合度都只有0.0几，这样的模型是不能用的吧，请问应该怎么解决呢？

Orrrrreo 发表于 2020-3-2 17:16
您好，我试了arma模型，从1阶试到6阶，但是每个模型的拟合度都只有0.0几，这样的模型是不能用的吧，请问应 ...

你试了ARMA(1，1)之后检验残差是否还存在自相关性了吗？只要通过检验不存在就行了，至于拟合优度，时间序列模型不是太关注，这列模型拟合优度都很低

冰枫冷羽 发表于 2020-3-2 19:10
你试了ARMA(1，1)之后检验残差是否为白噪音了吗？只要通过检验就行了，至于拟合优度，时间序列模型不是太 ...

AMAR(1,1)的残差不是白噪声，6阶之后的模型残差才是白噪声，那请问接下来是要用6阶的残差来建立GARCH模型吗？

Orrrrreo 发表于 2020-3-2 22:05
AMAR(1,1)的残差不是白噪声，6阶之后的模型残差才是白噪声，那请问接下来是要用6阶的残差来建立GARCH模型 ...

如果arma是只有达到6阶残差才不存在自相关性的话，就是对6阶的白噪声建GARCH

Orrrrreo 发表于 2020-3-2 22:05
AMAR(1,1)的残差不是白噪声，6阶之后的模型残差才是白噪声，那请问接下来是要用6阶的残差来建立GARCH模型 ...

不应该说是白噪声哈，应该说你建立arma模型后检验下残差是否还存在自相关性，如果不存在，再检验是否具有ARCH效应，如果存在就可以建立GARCH模型。

冰枫冷羽 发表于 2020-3-3 01:31
不应该说是白噪声哈，应该说你建立arma模型后检验下残差是否还存在自相关性，如果不存在，再检验是否具有 ...

知道了，谢谢您！