楼主: agastad
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[求助答疑] 请教一个时间序列回归的问题! [推广有奖]

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agastad 发表于 2010-4-25 23:14:46 |AI写论文

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假设:
我现在有个考察相关关系的模型 :Y=a+bX+controlvariable。 我想考察X 与Y之间的关系, 其中Y是个随时间变化的量而且同一天不同个体有着不同的Y值,但是 X和控制变量(controlvariable)是稳定的,即每天的值不变。 我有一个混合样本(pool sample,假设样本量是30), 那么每天都有个30个Y值,假设连续100天,由于每个个体的Y值每天也是在变化的,那么一百天下来,我就有3000个Y值,但是X和controlVariable只有30个值。

补充一下:  每天都有30个样本,这30个样本每个有一个Y值,一个 X值和一个controlvariable值 。就是说:其中一个样本i,在第一天有Y1,X1 和controlvariable1, 第二天的时候,Y发生了变化,变成了Y2, 但是X和controlvariable没有发生变化,还是X1和controlvariable1。 因为每天都有30个样本,即30个Y对应着30个X 和30个controlvariable,所以每天都可以用Y=a+bX+controlvariable回归一次, 不同的是Y发生了变化,所以回归的结果也是不同的。

具体做法和结果:
每天做一次回归,开始的时候X前的系数B是不显著的(例如T值只有0.5)。但是过了一些天,我发现X的系数B开始变的显著(T>1.96)了。 那么我能不能根据这样的一个时间变化,来说明X和Y的关系由原来不相关变成了相关(假设是正相关),具体解释是这样的:Y是在刚开受到外界noise影响,但是随着时间的变化,noise变的比较小了,所以这是Y和X才显示出原来正相关的关系?
问题:
我这么解释可以么?
若是不行的话, T值的变化该怎么解释?
谢谢大家。
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关键词:时间序列 Variable control Contro Sample 请教 时间 序列

沙发
xianggd 发表于 2010-4-25 23:25:23
你说的这个问题不太好讲。
可以采用这样一个方法来验证前后是否有显著差异。
以前的变量回归模型和现在的回归模型进行CHOW TEST检验,就是邹检验。
如果Chow test通过了,说明没有显著差异,仍然不能够认为X与Y之间有了新的线性关系。
第一、太太永远不会错
第二、如果太太有错,一定是我看错

藤椅
juncaiy 发表于 2010-4-25 23:26:54
搞不懂你的问题,每天做一次回归?第一天,一个X和一个控制变量,和30个Y,如何回归?这符合经济意义吗?一个X值对应多个Y值,X没有变异性,做回归是无意义的!我不知道的系数B是如何得到的?(我以为的是每个个体Y都有一个不同的B。)如果不是这样的?这是回归吗?你在做论文?还是课后习题?。而且,如果不跟你解释这些,最后的问题答案,我认为你的解释不正确,由不相关变得相关?一般计量经济学的目的是找出关系。而不是去判别是否相关,如果模型显示不相关。说明存在两个问题:1、变量可能真的不相关;2、模型设定偏误!你好像发了几次帖,看到了,给你回了,呵呵不知满意否??
水,善利万物而不争;唯不争,天下莫能与之争!欢迎加入自由经济讨论群101023804

板凳
torrygao 发表于 2010-4-25 23:29:57
没有明白什么意思

报纸
agastad 发表于 2010-4-26 09:03:12
juncaiy 发表于 2010-4-25 23:26
搞不懂你的问题,每天做一次回归?第一天,一个X和一个控制变量,和30个Y,如何回归?这符合经济意义吗?一个X值对应多个Y值,X没有变异性,做回归是无意义的!我不知道的系数B是如何得到的?(我以为的是每个个体Y都有一个不同的B。)如果不是这样的?这是回归吗?你在做论文?还是课后习题?。而且,如果不跟你解释这些,最后的问题答案,我认为你的解释不正确,由不相关变得相关?一般计量经济学的目的是找出关系。而不是去判别是否相关,如果模型显示不相关。说明存在两个问题:1、变量可能真的不相关;2、模型设定偏误!你好像发了几次帖,看到了,给你回了,呵呵不知满意否??
补充一下:  每天都有30个样本,这30个样本每个有一个Y值,一个 X值和一个controlvariable值 。就是说:其中一个样本i,在第一天有Y1,X1 和controlvariable1, 第二天的时候,Y发生了变化,变成了Y2, 但是X和controlvariable没有发生变化,还是X1和controlvariable1。 因为每天都有30个样本,即30个Y对应着30个X 和30个controlvariable,所以每天都可以用Y=a+bX+controlvariable回归一次, 不同的是Y发生了变化,所以回归的结果也是不同的。

地板
juncaiy 发表于 2010-5-1 11:11:37
agastad 发表于 2010-4-26 09:03
juncaiy 发表于 2010-4-25 23:26
搞不懂你的问题,每天做一次回归?第一天,一个X和一个控制变量,和30个Y,如何回归?这符合经济意义吗?一个X值对应多个Y值,X没有变异性,做回归是无意义的!我不知道的系数B是如何得到的?(我以为的是每个个体Y都有一个不同的B。)如果不是这样的?这是回归吗?你在做论文?还是课后习题?。而且,如果不跟你解释这些,最后的问题答案,我认为你的解释不正确,由不相关变得相关?一般计量经济学的目的是找出关系。而不是去判别是否相关,如果模型显示不相关。说明存在两个问题:1、变量可能真的不相关;2、模型设定偏误!你好像发了几次帖,看到了,给你回了,呵呵不知满意否??
补充一下:  每天都有30个样本,这30个样本每个有一个Y值,一个 X值和一个controlvariable值 。就是说:其中一个样本i,在第一天有Y1,X1 和controlvariable1, 第二天的时候,Y发生了变化,变成了Y2, 但是X和controlvariable没有发生变化,还是X1和controlvariable1。 因为每天都有30个样本,即30个Y对应着30个X 和30个controlvariable,所以每天都可以用Y=a+bX+controlvariable回归一次, 不同的是Y发生了变化,所以回归的结果也是不同的。
每天都是同样的解释变量,却可以解释同德Y,还是第一次看到这样的问题,我孤陋寡闻啊,或许模型加上个时间趋势项会好一点哦,不过这不是在回答问题,你的问题,我还是不懂!希望以后能明白,呵呵
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