楼主: powerjiang
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[程序分享] sas读取分笔交易数据的完整程序 [推广有奖]

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楼主
powerjiang 发表于 2010-4-26 08:20:01 |AI写论文
5论坛币
附件有两个,第一个是主程序,第二个是调用程序,可以从大智慧读取分笔数据,然后进行计算。

proc.txt
下载链接: https://bbs.pinggu.org/a-618877.html

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mainproc.txt

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关键词:交易数据 分笔数据 主程序 大智慧 数据 程序 SAS 交易

沙发
pkusun(未真实交易用户) 发表于 2010-4-26 08:27:25
这也太牛了吧。。。。每笔交易数据都可以拿下来

藤椅
醉_清风(未真实交易用户) 发表于 2010-4-26 10:00:18
这帖子为什么还要悬赏啊?
从来不需要想起 永远也不会忘记

板凳
soporaeternus(真实交易用户) 发表于 2010-4-26 17:06:58
粗粗看了下
除了买卖一到五和一些统计量的提取,并没有"逐笔"的交易数据,也不可能有
据我所知,之前炒得很火的level2数据貌似也只有到某些席位的分时信息吧,好像是6s刷新一次的
是个不错的导入外部文件的程序,但是介绍有所误导
Let them be hard, but never unjust

报纸
西瓜小新(真实交易用户) 发表于 2010-4-26 17:55:24
当时我提取数据是从逐笔数据里面提取的,不是分笔数据,这个逐笔数据就是当天个股成交数据的全部时间队列(每一笔交易),上交所信息公司的L2数据是个按通讯协议发送的dat数据,每天大约300多兆,如果要全部真实的逐笔交易数据,必须从这个dat数据中导出到一个单独的文件(TXt、或者excel文件)中来。你的这个程序我下载了,仔细看看

地板
powerjiang(未真实交易用户) 发表于 2010-4-28 13:54:40
该程序是从大智慧读取的L1的逐笔成交明细。L2的是收费数据,很难得到。不过我这里有一部分中小板股票的L2  trader和order数据,从L2中是看不到机构席位的。这个与赢富数据还是有差别的。

7
soporaeternus(真实交易用户) 发表于 2010-4-28 14:42:42
order 数据是关键,trader数据可以由order+交易规则模拟出来
这个数据源是所有人梦寐以求的东西
Let them be hard, but never unjust

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hongxx(真实交易用户) 发表于 2010-4-30 20:57:41
最近正在看有关高频交易数据特征的模型。TSAY的金融时间序列有讲到几个模型ACD啊什么的。
关键是分布的拟合,像书里是WEIBULL和gamma。
我想应该可以把generalized  hyperbolic的东西加进去。倒是可以借助SAS里面的proc model,而且,同时,9.2的proc model有可以指定误差项服从copula一类分布。

9
ycydc(真实交易用户) 发表于 2010-9-18 20:12:21
学习

10
wutao_o_o(未真实交易用户) 发表于 2010-10-30 09:10:23
看看 最近需要这个

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