R语言描绘时间序列TVAR的脉冲图

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大佬们请教一下，针对两个变量的时间序列，我用两机制TVAR模型估计了回归结果了，但是想分别做高低机制的脉冲响应图，请问用R该怎么实现啊！！！有偿请教！！ ！！

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关键词：tvar 时间序列 VaR R语言 脉冲图

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你是用的tsdny程序包吗？

沃沃的依家 发表于 2020-6-5 17:54
你是用的tsdny程序包吗？

是的。里面有GIRF的包吗，在官网里没有看到这方面的延伸。谢谢您！

您好，请问您解决了吗

计算出门限值和TVAR.LRtest检验，剩下的就是普通VAR的分样本脉冲响应函数了

317792209 发表于 2022-5-2 08:53
计算出门限值和TVAR.LRtest检验，剩下的就是普通VAR的分样本脉冲响应函数了

怎么做普通VAR的分样本脉冲响应函数呢

NottingH 发表于 2022-7-24 17:03
怎么做普通VAR的分样本脉冲响应函数呢

Journal of Political Economy有一篇文章，分别用matlab和Stata作门限VAR。结果发现，在确定门槛值的情况下，使用Stata分样本建立VAR模型，和直接做TVAR的区别不是太大。当然，本文的门限变量纯外生，内生门限变量还需要在模型里加入门限变量和交互项等。我把Stata代码贴上来：

1. *** DEFINE STATE VARIABLE;
   
2. 
   
3. gen slack = unemp >= 6.5;  /* unemployment state with fixed threshold */ 第一个门槛虚拟变量
   
4. 
   
5. gen zlb = zlb_dummy;  /*  zlb state */第二个门限虚拟变量
   
6. 
   
7. **开始估计TVAR
   
8. var newsy g  y if L.zlb== 1, lags(1/4);
   
9. varstable, graph name(stability);
   
10. irf create irf, step(20) set(irf, replace);
    
11. irf table oirf, impulse(newsy) response(newsy g y) ;
    
12. irf graph oirf, impulse(newsy) response(newsy g  y) byopts(rescale) saving(newszlb.gph, replace);
    
13. 
    
14. var newsy g  y if L.zlb== 0, lags(1/4);
    
15. varstable, graph name(stability2);
    
16. irf create irf, step(20) set(irf, replace);
    
17. irf table oirf, impulse(newsy) response(newsy g y) ;
    
18. irf graph oirf, impulse(newsy) response(newsy g  y) byopts(rescale) saving(newsnozlb.gph, replace);

复制代码

317792209 发表于 2023-9-1 08:51
Journal of Political Economy有一篇文章，分别用matlab和Stata作门限VAR。结果发现，在确定门槛值的情况 ...

您好，能否分享一下这篇论文呢，另外您的后面一句话我不太理解，为什么内生门槛变量在模型里加入门限变量和交互项呢，希望可以解答一下，谢谢！