ivprobit回归结果与边际效应显著性差异较大

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    我在stata上使用ivprobit模型进行探究，期间尝试进行在ivprobit基础上计算各变量边际效应。我使用了mfx compute, pred(pr)和margins, dydx(*) predict(pr)，它们得到的结果略有不同。但最重要的是，这两个结果中我的解释变量全部不显著。
    我想知道，这种差异的原因何在？我们这样获得的边际效应有解释意义吗？
    （图1、图2、图3贴出了ivprobit模型结果和两种边际效应计算方式。结果中贴出了两个内生变量和外生变量，是因为我使用了平方项以探究非线性关系。）

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顶一下，看有没有好心人给个解答~

自己顶一下，问题别沉了啊~

请问一下您知道怎么导出来边际效应分析的结果吗？

请问题主最后解决了吗，遇到了类似问题

同样遇到该问题，不知道咋办

原贴：https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI2NTQ1NzM4Nw==&mid=2247484220&idx=1&sn=90b7096631833d4195f0b7654473a5ec&scene=21#wechat_redirect

回归系数显著性与边际效应显著性并不等价