[交易策略] 沪深300ETF期权高频历史tick分笔快照期权数据（上交所） [推广有奖]

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财富通数据中心 发表于 2020-3-11 16:55:17 |AI写论文

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沪深300ETF期权高频历史tick分笔快照期权每年数据，数据包括上证沪深300ETF的所有期权合约的快照TICK数据。沪深300ETF是上海证券交易所于2019年12月23日上市沪深300ETF期权产品。该产品是以沪深300为标的物的沪深300etf交易型指数基金为标的衍生的标准化合约。沪深300ETF期权是上海证券交易所上市的针对沪深300ETF基金现货(sh510300.SH)的期权工具, 与传统的欧式期权一样,其有认购和认沽两个类型, 期权的交易时间,与股票市场一致,为9:15-9:25(5开盘集合竞价)，9:30-11:30, 13:00-15:00（14:57-15:00收盘集合竞价）。
   数据用处：
1、用于回测交易策略，优完善化期权高频交易策略。
2、可以用于判断主力的交易行为，判断交易策略。
数据来源：上海证券交易所Level-2五档TICK行情数据。
   概要说明：
1.数据格式：为Csv纯文本格式
2.打包方式：a.历史数据每只合约每月一个文件，b.无特别说明的，默认以我们提供的a为准。
3.发货方式：Ftp或Http下载。
  沪深300ETF期权TICK字段说明：
Time：时间，精确到“秒”，格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS，例如 2010-04-16 09:15:00
Price：成交价
Volume：当前成交量
Amount：当前成交金额
OpenInt：持仓（未平仓合约）
TotalVol：当日累计成交量
TotalAmount：当日累计成交金额
Price2：当日结算价
Price3：昨日结算价
LastClose：昨日收盘价
Open：当日开盘价
High：当日最高价
Low：当日最低价
SP1,SP2,SP3,SP4,SP5：委托卖价1,2,3,4,5
SV1,SV2,SV3,SV4,SV5：委托卖量1,2,3,4,5
BP1,BP2,BP3,BP4,BP5：委托买价1,2,3,4,5
BV1,BV2,BV3,BV4,BV5：委托买量1,2,3,4,5
isBuy：是否为主动性买单。该项数据为计算后所得，仅供参考