滞后期回归，应如何做？

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求助大佬，

我理解的滞后期的回归是：xtreg lny x1 x2 x3,fe

但是阅读到的一些文献是分别对滞后一期、滞后二期等回归：
xtreg lny x1,fe
xtreg lny x2,fe
xtreg lny x3,fe

想请问一下哪种是正确的做法呢？

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关键词：滞后期 xtreg REG

滞后多少期，主要看结果如何符合你的预期
同时在模型中加入多期滞后项是动态模型

菠萝豆95 发表于 2020-3-12 00:29
求助大佬，

我理解的滞后期的回归是：xtreg lny x1 x2 x3,fe

你确定滞后项的命令这样写？xtreg y l.x,fe才对吧，滞后两期就l2.x，以此类推。另外，一般滞后项不会l.x和l2.x等都放在同一个回归中，至于放滞后多少期的，得看你的经济理论

yzshine 发表于 2020-3-12 01:55
滞后多少期，主要看结果如何符合你的预期
同时在模型中加入多期滞后项是动态模型

您好，非常感谢您的回复。我现在的问题不是如何确定滞后期，而是这两种式子哪种是正确的呢？另外，想请教一下，动态模型有什么要特殊处理的吗？和普通的面板回归有什么不同吗？感谢！

2015lqh 发表于 2020-3-12 02:21
你确定滞后项的命令这样写？xtreg y l.x,fe才对吧，滞后两期就l2.x，以此类推。另外，一般滞后项不会l.x和 ...

您好，感谢您的答复！我有生成滞后项g x1=L.lnx，这里没有写清楚，不好意思。所以您的意思是，第二种方法是正确的吗？滞后一期、滞后二期不能放在一个回归方程吗？

菠萝豆95 发表于 2020-3-12 02:29
您好，感谢您的答复！我有生成滞后项g x1=L.lnx，这里没有写清楚，不好意思。所以您的意思是，第二种方法 ...

滞后一期、二期、三期可以放在一个方程，那是动态模型，需要结合参考文献和你的经济意义
如果只放一个滞后自变量，那是静态模型
总之，需要结合你的文章的经济意义，即你想说明的问题，以及参考文献

yzshine 发表于 2020-3-12 11:26
滞后一期、二期、三期可以放在一个方程，那是动态模型，需要结合参考文献和你的经济意义
如果只放一个滞 ...

动态模型不是指解释变量包含被解释变量的滞后项？？？

2015lqh 发表于 2020-3-15 21:32
动态模型不是指解释变量包含被解释变量的滞后项？？？

那请问您，我这个应该选择哪种呢？放在一个方程里，还是分别回归呢？谢谢您！

菠萝豆95 发表于 2020-3-15 22:52
那请问您，我这个应该选择哪种呢？放在一个方程里，还是分别回归呢？谢谢您！

说实话，楼上有人说得对，放多少滞后项得看你的研究问题，你可以加多期滞后项，也可以只加滞后一期的项。比方说，研究r＆d对企业绩效的影响，如果我认为，今年的r＆d会对明年的企业绩效有影响，那我就滞后一期好了。我是财会类的，我只是在自己所看到的论文中很少加很多期滞后项（尤其是主变量），因为那样不好解释。但理论上是可以的。所以这一点，我怕我一开始的说法会误导你。<br>
至于动态面板，那是另一个话题了，我的理解是：不是说加了滞后项就是dynamic panel，只有在解决变量中加了被解释变量的滞后项才是dynamic。dynamic panel要用GMM方法来估计（stata中是xtabond2等命令）。而加入普通的滞后项，则不需要，比如还是用xtreg命令。<br>
说得不对之处，望批评，以相互学习

2015lqh 发表于 2020-3-17 00:55
说实话，楼上有人说得对，放多少滞后项得看你的研究问题，你可以加多期滞后项，也可以只加滞后一期的项。 ...

非常感谢您的回复！