一般常识与近因分析

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               一般常识与近因分析

                    于德浩

                    2020.3.11

贝叶斯分析方法是理性的综合信息分析。举个例子，某市出租车，蓝色占比80%，绿色占比20%。发生一起交通肇事逃逸，有目击证人称，他看到的是一辆绿色出租车。请问，真是绿色出租车的概率是多少？

普通人都是感性分析和近因分析。他一般默认最近得到的消息准确率是100%，可以忽略前期所有的信息。所以，普通人一般会误以为，绿色出租车的概率至少大于75%，因为有目击证人看到嘛。

按照贝叶斯的分析方法来计算，绿色的概率是0.2*0.75/（0.2*0.75+0.8*0.25）=0.43<50%.就是说，如果我们假设目击证人的准确度是75%，那么综合概率就是绿色43%，蓝色57%。目击证人的话不能全信，一是可能他撒谎，二是眼花了没看清。

除非这个具体的近因消息是100%可靠，绿色车的概率才会提升为0.2*1/（0.2*1+0.8*0）=1。可是，你怎么能轻信一个陌生人呢？你的一般常识及合理逻辑更可靠，不能被干扰消息的表象所迷惑。

假设没有任何证人，我们肯定认为，应该不是绿车，因为可能性仅为20%。 这时，突然有人说，“我看到的是绿车”，你就朝令夕改为绿车？ 如果又有另外一个人说不是绿车，你岂不是又要改回为不是绿车？

我们要避开无意义的干扰信息。如果一个人是胡诌的，那么其可信度就是50%。综合计算就是0.2*0.5/（0.2*0.5+0.8*0.5）=0.2，与无新信息时的结果一样。 所以说，哪怕有100个疯子都说，是绿车。这也丝毫不能动摇我们当初的理性认识。

这是有实际案例的。比方说，一个人说，“给我1万，我一年后给你10万。”根据常识，这肯定是个骗子，不可能有这么高的投资收益率。可是，怎么引诱普通老百姓上当呢？这个骗子找了10个托，他们异口同声的说，“真的，我们的1万就是变成了10万。”

在股票投资中，我们要知道一些基本的投资常识。比方说，短期股价涨跌是随机的，大约各50%的概率。一个月的收盘涨幅大都在正负6%以内；一周涨幅也大都在4%以内，不会太高也不会太低。 短期股价涨速太快或累积涨幅太高，就有大概率会回调。

而股市中，各种的消息及预测短期涨跌的模型，属于近因分析，其可靠度不是很高。比方说，当月股价已经是-7%巨大跌幅，这时的利空消息分析说，还要继续下跌5%以上。这就与我们的投资常识相矛盾。我们应该忽略这些干扰消息，勇敢逢低买入做多。

为什么在上涨趋势中，不要轻易做空？ 因为上行趋势中，每个月的基础上涨概率大约是70%；如果短周期模型预测是下跌，但可信度只有70%。那么综合的下跌概率就是0.3*0.7/（0.3*0.7+0.7*0.3）=0.5，也才50%的概率。

对于看多，如果基础概率认为股价70%会上涨，而短周期模型也认为会上涨；那么上涨概率就会增加为0.7*0.7/（0.7*0.7+0.3*0.3）=0.84。所以，做多时，可以更大胆一些，投入比例更多些。

当两个模型同时应用时，如果长周期模型的观点时各50%概率，短周期认为上涨，但可靠度只有70%，那么最后结果就是70%的概率上涨。0.5*0.7/（0.5*0.7+0.5*0.3）=0.7。

如果长周期模型是100%可靠，认为上涨的概率是80%；短周期看跌，可靠度是70%。那么综合上涨概率就是0.8*0.3/（0.8*0.3+0.2*0.7）=0.63。 就是说，主力模型的观点为准，其它模型为辅。

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