楼主: yanshangwu1
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[DSGE讨论专题] dynare运行求助(冲击的方差分解) [推广有奖]

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yanshangwu1 在职认证  学生认证  发表于 2020-3-14 10:38:42 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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VARIANCE DECOMPOSITION SIMULATING ONE SHOCK AT A TIME (in percent)
                   e_h               e_R               e_a               e_l               e_p  Tot. lin. contr.
Y                 0.00              0.03             42.78              0.36             67.60            110.77
pi                0.00              0.03             48.54              0.28             61.66            110.52
C                 0.01              0.03             51.25              0.40             62.12            113.81
I                 0.00              0.02             36.34              0.19             73.77            110.31
H                 0.00              0.03             51.14              0.40             61.78            113.35
q                 0.51              0.03             39.86              0.30             69.62            110.32
Note: numbers do not add up to 100 due to non-zero correlation of simulated shocks in small samples



设置了几个外生冲击,但是方差分解结果加和不为100 这是什么原因,这个非零相关性指的是什么呢,要如何解决?
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关键词:dynare 方差分解 ARE correlation composition

沙发
きずな 发表于 2020-3-16 20:26:20 |只看作者 |坛友微信交流群
这个不算什么大问题,就是模拟的期数比较少的时候,冲击一般都是AR1过程,样本的相关系数不为0,正常
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