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楼主: sabersair
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[DSGE讨论专题] 请问dynare如何做多期方差分解 [推广有奖]

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sabersair 发表于 2021-4-7 10:11:42 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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近期看到一篇经济研究上的DSGE论文,表中方差分解分别观测了第1、5、10、20期。但我的dynare只显示了VARIANCE DECOMPOSITION SIMULATING ONE SHOCK AT A TIME (in percent),请问各位老师同学们,具体要怎么观测并比较多期的方差分解呀

论文中观测了4期方差分解影响

论文中观测了4期方差分解影响

我的dynare只有这个

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关键词:dynare 方差分解 ARE composition Simulating

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a649933177 学生认证  发表于 2021-7-27 10:43:30 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
在mod文件中最后的stoch_simul()函数括号内加上一个参数:conditional_variance_decomposition=[1,5,10,20],就能看到第1期、5期、10期、20期的方差分解了。详情可以看dynare的手册!

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