有关SVAR模型的回归

我在做VAR回归的时候，stata命令是这样的
varsoc dlnsbs dlnfed dlnloan rate
+---------------------------------------------------------------------------+
lag     LL      LR      df    p             FPE          AIC          HQIC      SBIC

0    655.71                               4.1e-10  -10.2632  -10.2268  -10.1736
1   1043.64  775.86   16  0.000  1.2e-12  -16.1203  -15.9383  -15.6724
2   1113.81  140.34   16  0.000  5.0e-13  -16.9734  -16.6458  -16.1672
3   1159.56  91.504   16  0.000  3.1e-13  -17.4419  -16.9688  -16.2774*
4   1192.96  66.791*  16  0.000  2.4e-13* -17.7159* -17.0972*  -16.193
**********************************
然后我选4阶的话，进行回归会显示好多系数都是不显著的，而且不能拒绝自相关，但是所有特征根都在单位圆内，即系统平稳。
于是我用以下命令
varsoc dlnsbs dlnfed dlnloan rate， max(20)
结果显示根据AIC的话，我要选择20阶
请问这是怎么回事，我应该怎么处理
（变量在前期均已做过单位根检验，都平稳了）

刚开始选择4阶，也是根据AIC来选择的，SBIC显示就3阶