[讨论]关于格兰杰因果检验、VAR模型的一些问题

同求啊，我做var模型之后做格兰杰检验的结果跟var之前做两个变量的格兰杰因果检验的结果不同啊？？为神马？？

同问~~，请高手解惑

1)对两个变量进行格兰杰因果检验时，不同的滞后阶数得到不同的检验结果，怎么说明这两个变量到底是否具有格兰杰因果关系呢？   格兰杰因果检验的滞后阶数和VAR模型的滞后阶数是一致的。协整检验的滞后阶数是VAR模型滞后阶数减1，这个说法不确定正确与否。
2)建立VAR模型做脉冲响应分析（用EVIEWS)，进入VAR系统的变量要满足什么条件？  变量需要同阶，VAR需要满足稳定性。
3)我见到有人用含单位根的变量建立过VAR，也看到有人认为要使用平稳变量建立VAR，到底该怎么样，还是两者都可以？   要同阶。

4)此外，两个不具有任何单向格兰杰因果关系的变量可否用来建立VAR？  你建立是建立了，怎么解释啊。。
5）不知道
6)如果建立的VAR模型中的方程系数没有显著的，但是脉冲响应分析取显示有显著的冲击，这合理吗，该如何解释？  是不是脉冲响应的纵轴是千分位的？这个我也不懂

美丽罗 发表于 2013-5-16 17:05
这么说来 是建立了VAR模型之后再对其做格兰杰因果检验了？
那么 要是出现他们之间不存在格兰杰因果关系  ...

你明白了吗， 我现在也有同样疑问， 有格兰杰因果关系的变量才能进VAR？

谢谢分享！

xieqiong 发表于 2007-4-29 20:25
上述第一个问题我也很想问！
此外，我还想提出一个有争议的问题，大多数的教材或文献都强调了做格兰杰因果 ...

请问李子奈的高级计量经济学，里面说了，非平稳的时间序列必须要同阶

1、格兰杰因果检验的滞后阶数还是跟着VAR模型来的，所以还是要根据VAR模型来确定滞后阶数。
2、张成思的书中是说：如果要分析长期均衡关系，则直接用非平稳序列；分析短期的互动关系，要用平稳序列。
我要研究短期和长期，岂不是都要做？
3、VAR确实麻烦，滞后期数就要搞好久

貌似懂一点

qinshengnan1220 发表于 2011-7-18 13:56
Granger因果检验的条件必须是两个变量是平稳的，要满足这个，至于是不是同阶单整的没要特殊要求貌似，但是必 ...

如果原数据平稳，可以直接做granger因果检验，如果不平稳，需要先把数据处理成平稳数据，看是否同阶单整，如果同阶单整，再进行协整检验，协整检验通过才能建VAR，否则建的VAR是没有意义的