[讨论]关于格兰杰因果检验、VAR模型的一些问题

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今日研究遇到一些困惑，希望与有兴趣、有经验的学友交流一下。可以就以下任何一个问题提出您宝贵的意见。谢谢！
1)对两个变量进行格兰杰因果检验时，不同的滞后阶数得到不同的检验结果，怎么说明这两个变量到底是否具有格兰杰因果关系呢？
2)建立VAR模型做脉冲响应分析（用EVIEWS)，进入VAR系统的变量要满足什么条件？
3)我见到有人用含单位根的变量建立过VAR，也看到有人认为要使用平稳变量建立VAR，到底该怎么样，还是两者都可以？
4)此外，两个不具有任何单向格兰杰因果关系的变量可否用来建立VAR？
5)如果仅仅进行脉冲响应分析，对VAR模型的R平方值可有要求？在EVIEWS中，为何常常出现R平方值很大，而调整后的R平方值却为负数？问题出在哪里？
6)如果建立的VAR模型中的方程系数没有显著的，但是脉冲响应分析取显示有显著的冲击，这合理吗，该如何解释？

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关键词：格兰杰因果检验 VAR模型 格兰杰因果 因果检验 AR模型 VaR 检验 讨论 模型 格兰杰

上述第一个问题我也很想问！

此外，我还想提出一个有争议的问题，大多数的教材或文献都强调了做格兰杰因果检验时，时间序列必须是平稳的，但大多没讲明白是否要求他们必须是同阶单整的，到底需不需要时同阶的啊？

对于第一个问题，我们老师只说过滞后阶数的多少对granger影响是巨大的．

另外，就我和我老师所做过的granger里，非平稳的做出来的结果基本符合事实，而差分或调整后平稳的序列往往得不到所希望得因果关系．．．．

我也想提出一个问题，做Granger之前必须先做VAR吗，我是对整体的数据做VAR还是只先做要检验因果关系的两列数据做VAR？
3# vivianhere

不需要吧~~~·

Granger因果检验的条件必须是两个变量是平稳的，要满足这个，至于是不是同阶单整的没要特殊要求貌似，但是必须满足平稳，我见过有例子是没有同阶单整的变量做因果检验，应该可以。
至于Granger因果关系检验所选择的滞后阶数不是随意乱选的，是要事先先进行滞后阶数得检验的，建立VAR模型，通过判断AIC  SC的值来选择滞后期数。
以上是我的理解。希望对你有用

我也想问这些问题，有没有人能回答？

sunlirong 发表于 2010-8-20 09:56
我也想提出一个问题，做Granger之前必须先做VAR吗，我是对整体的数据做VAR还是只先做要检验因果关系的两列数 ...

同问同问
一直疑惑格兰杰因果检验和建立VAR模型的关系

qinshengnan1220 发表于 2011-7-18 13:56
Granger因果检验的条件必须是两个变量是平稳的，要满足这个，至于是不是同阶单整的没要特殊要求貌似，但是必 ...

这么说来 是建立了VAR模型之后再对其做格兰杰因果检验了？
那么 要是出现他们之间不存在格兰杰因果关系 那怎么办呢
是VAR模型里面变量选择出错了么 难道应该是要剔除一些变量么。

LZ 你的疑问解决了么
我也有好多不懂的啊
求赐教！~