[资料] EViews与RATS的比较：SVAR中结构化innovation(u)方差阵的假定 [推广有奖]

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楼主

tryshy

发表于 2010-5-2 18:18:43 |AI写论文

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在EViews 6中，拟合结构化VAR，SVAR中结构化innovation(u)方差阵只能假定为单位阵，即
Model: Ae = Bu where E[uu']=I
在EViews 7中，是否可以将方差的假定放松到对角矩阵（diagonal）？

RATS中好像可以这样，对短期约束、长期约束能否进行符号限制（SIGN RESTRICTIONS）呢？

现在看来，EViews在这方面对短期约束的A, B和长期约束矩阵的限定太死了，
希望得到高手的指点！

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关键词：Innovation EVIEWS ATION Views Eview innovation where

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