楼主: skyman190
1845 5

[学科前沿] [求助] 关于VAR下的协整关系 [推广有奖]

  • 2关注
  • 0粉丝

研究生

已卖:389份资源

副教授

39%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
364 个
通用积分
46.4613
学术水平
5 点
热心指数
13 点
信用等级
4 点
经验
61307 点
帖子
556
精华
0
在线时间
1046 小时
注册时间
2008-10-29
最后登录
2025-11-13

楼主
skyman190 发表于 2010-5-2 19:20:25 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
本人在做一个VAR,有4个变量:y1、x1、x2、x3,其中y1、x1、x2均为一阶单整,但x3本身就是平稳序列,在这种情况下,可否建立VECM,等待高手指点。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:协整关系 VaR VECM 高手指点 平稳序列

回帖推荐

yahoocom 发表于4楼  查看完整内容

可以,只要有两上以上不是I(0)就可以

本帖被以下文库推荐

沙发
wjl313xq 发表于 2010-5-2 19:28:30
应该不可以的 ,VEC只适用于协积序列(协积=非平稳的经济变量之间存在的长期均衡关系)。

不知道这样解释对不对?
佛曰:拥有财富的人,不如拥有智慧的人

藤椅
skyman190 发表于 2010-5-2 20:04:57
我看版上有人说,有人用平稳的被解释变量做协整的
用统计这一有利的武器去战胜一切未知的世界

板凳
yahoocom 发表于 2010-5-2 23:38:25
可以,只要有两上以上不是I(0)就可以

报纸
kofsphere 发表于 2010-5-3 04:18:47
楼上正解
2楼说的不对,lz的4个变量都是内生的,只要有2个不是I(0)都有可能有cointegration 关系

地板
skyman190 发表于 2010-5-4 16:41:49
4# yahoocom 版主说,不是2个以上的变量是I(0)就可以,不知道包不包括2个,而且是不是解释变量和被解释变量加起来说得。不知道版主有没有说明这方面问题的资料能介绍看看一下,我还是有些不明白。
用统计这一有利的武器去战胜一切未知的世界

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群
GMT+8, 2026-1-19 23:52