两个有协整关系的非平稳序列，选择VAR还是VECM

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要如何做出选择呢？我不是很懂，也是刚接触这个模型

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关键词：VECM 平稳序列 协整关系 VEC ecm 模型 关系 还是

这个不矛盾啊，VEC模型只是VAR模型的误差修正，就是更加好一点，顺序应该是，用平稳的变量建立VAR，然后做协整，只有在协整的前提下才可以进一步做VEC。

yjsms 发表于 2013-5-8 11:08
这个不矛盾啊，VEC模型只是VAR模型的误差修正，就是更加好一点，顺序应该是，用平稳的变量建立VAR，然后做协 ...

非平稳序列存在协整关系时，VAR也是可以估计的，但一般大家都用VECM，只是不想再差分取平稳了。但是VECM里的ECM系数有几个是正的。是不是模型还有问题呢？

马丘比丘 发表于 2013-5-9 23:16
非平稳序列存在协整关系时，VAR也是可以估计的，但一般大家都用VECM，只是不想再差分取平稳了。但是VECM里 ...

非平稳的序列存在协整关系时，也可以做var？
那var和vec的本质区别是啥哦，求指教啊

睡皮 发表于 2013-5-28 22:44
非平稳的序列存在协整关系时，也可以做var？
那var和vec的本质区别是啥哦，求指教啊

可以的 有文献支撑，文献回头给你查下。  VEC的核心是误差修正吧。VAR只是动态关系，VEC可以考察短期中对长期协整关系偏离的纠正，可以考虑下ECM项及ECM项的系数。

两个变量非平稳，不能直接用VAR模型。如果两个变量均为一阶单整，有两种处理思路，一是对可变量进行差分，使之成为平稳序列，然后对差分后的变量进行VAR建模。但是这种方法并不是最好的选择，因为会丢失许多的信息；另一种思路是如果变量之间存在协整关系，则可以建立协整约束下的VAR模型，即向量误差修正模型VECM。

马丘比丘 发表于 2013-5-29 15:11
可以的 有文献支撑，文献回头给你查下。  VEC的核心是误差修正吧。VAR只是动态关系，VEC可以考察短期中对 ...

请问相关文献有找到么，最近在写论文刚好要用到这个~

马丘比丘 发表于 2013-4-23 10:11
要如何做出选择呢？我不是很懂，也是刚接触这个模型

非平稳的时间序列容易造成伪回归的问题，因此对于非平稳的时间序列建模要进行协整检验，协整通过了，也就是说变量间存在长期关系。建立的VAR模型是长期关系，短期内，这种关系可能会偏离这种趋势，因此需要进行短期的修正，VEC模型就是这种短期的修正。

luozhouli 发表于 2016-5-24 17:32
请问相关文献有找到么，最近在写论文刚好要用到这个~

货政01货币政策传导机制有效性的实证研究_省略_我国利率传导渠道的VAR模型分析_高山.pdf (753.85 KB)

2016-7-21 16:59:02 上传

最近刚好看到一篇这样的文献，在附件里。
所有变量一阶单整，但是作者直接建立的VAR。真的很疑惑。

莱伊卡 发表于 2016-7-21 17:01
最近刚好看到一篇这样的文献，在附件里。
所有变量一阶单整，但是作者直接建立的VAR。真的很疑惑。

传统VAR理论要求每一个变量是平稳的，对于非平稳时间序列需要进行差分。随着协整理论发展，存在协整关系向量可以直接建立VAR模型，或者误差修正模型。这是高铁梅《计量经济分析方法与建模》第二版的原话啊！所以协整序列也是可以直接建立VAR，好多发表文章也这么做了。