[问答] 什么是伪回归 [推广有奖]

11楼

蓝色 发表于 2011-9-29 08:01:18

这样讨论没有意义
伪回归是有专门定义的

查权威的计量经济学教科书就知道

Stata常见问题解答https://bbs.pinggu.org/thread-272681-1-1.html

12楼

拉普拉斯之妖 发表于 2012-9-25 11:07:13

伪回归的本质是什么呀？举那么些例子没道出本质吧。。

13楼

海荷婷风1

发表于 2015-4-16 21:34:25

伪回归：如果一组非平稳时间序列之间不存在协整关系，则这一组变量构造的回归模型就有可能出现伪回归。

14楼

motecarlo 发表于 2016-7-12 10:35:55

由于传统的经济计量学方法对非平稳的时间序列不再适用,利用传统方法对计量模型进行统计推断时,许多参数的统计量的分布不再是标准分布,所作的回归被称为“伪回归”。残差序列是一个非平稳序列的回归被称为伪回归，这样的一种回归有可能拟合优度、显著性水平等指标都很好，但是由于残差序列是一个非平稳序列，说明了这种回归关系不能够真实的反映因变量和解释变量之间存在的均衡关系，而仅仅是一种数字上的巧合而已。伪回归的出现说明模型的设定出现了问题，有可能需要增加解释变量或者减少解释变量，抑或是把原方程进行差分，以使残差序列达到平稳。