楼主: newhotter
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[问答] 求解一个sas处理股票数据的问题 [推广有奖]

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newhotter 学生认证  发表于 2013-2-28 11:00:25 来自手机 |AI写论文

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我现在有一个股票收益率数据,spy的,从2000到2008年,现在想对每周收益率分别求均值,比较麻烦的是有些周中周一到周五可能会出现不开盘没数据的情况。不知道用sas怎么做。求大神指点指点。谢谢!这是部分数据。比如我要对20020102、20020103、20020104这三天(因为这三天在一周里面)求个均值,然后分别附在这三天后面(取个新变量ret_week)。众所周知股票一般每周开盘五天,但是有可能特殊情况有些天不开盘,导致一周指开盘3天4天的情况,比如这里面的20020219-20020222这一周里指开盘了四天,我就要对这四天的数据求均值。。。因为每周天数不固定,所以感觉很麻烦。求各位大神给我指点指点。
DateindexRet_cc

20020102

1.067482

20020103

1.125566

20020104

0.661437

20020107

-0.70106

20020108

-0.2381

20020109

-0.8178

20020110

0.439649

20020111

-0.98187

20020114

-0.6262

20020115

0.80727

20020116

-2.04078

20020117

0.746005

20020118

-0.45921

20020122

-0.68764

20020123

0.759212

20020124

0.306154

20020125

-0.02038

20020128

0.274795

20020129

-3.20143

20020130

1.437824

20020131

1.162146

20020201

-0.47146

20020204

-2.51756

20020205

-0.62352

20020206

-0.42494

20020207

-0.63011

20020208

1.899564

20020211

1.212009

20020212

-0.31205

20020213

1.057005

20020214

-0.18572

20020215

-1.04854

20020219

-1.93894

20020220

1.667233

20020221

-2.09376

20020222

1.231961

20020225

1.633202

20020226

-0.2079

20020227

0.394642

20020228

-0.4571

20020301

2.305578

20020304

1.754962

20020305

-0.32045

20020306

1.176601

20020307

-0.20839

20020308

0.416337

20020311

0.217391

20020312

-0.05924

20020313

-0.97262

20020314

-0.13972

20020315

0.944294







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关键词:股票数据 股票收益率 Index date Week 收益率 开盘

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yukiooy + 1 + 1 + 1 又有数据,又有程序,解决了普遍存在的一个.

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沙发
Imasasor 发表于 2013-2-28 11:09:28
问题描述得不太清楚,掺杂过多实际的问题,没把实际问题概括为SAS数据处理的问题,别人不知道你想要什么,也没提供原始数据
但是,这种分组求均数的问题,一般用 proc sql; mean() group by ......
欢迎加入亚太地区第一R&Python数据挖掘群: 251548215;

藤椅
yukiooy 发表于 2013-2-28 11:15:06
如果不是保密数据的话,我觉得楼主不如将数据释放到论坛里来。一来可以增加大家学习的参考资料; 二来可以让论坛上的所有的都来人七手八脚的帮助你,互赢的。
已有 1 人评分经验 论坛币 热心指数 收起 理由
Imasasor + 60 + 20 + 4 姑娘很欢乐

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板凳
newhotter 学生认证  发表于 2013-2-28 11:36:39
yukiooy 发表于 2013-2-28 11:15
如果不是保密数据的话,我觉得楼主不如将数据释放到论坛里来。一来可以增加大家学习的参考资料; 二来可以让 ...
数据加上了,后ian也加了一些说明。求帮忙看看。
<a src=http://www.liuhao.me/>欧拉的博客</a>

报纸
newhotter 学生认证  发表于 2013-2-28 11:37:36
Imasasor 发表于 2013-2-28 11:09
问题描述得不太清楚,掺杂过多实际的问题,没把实际问题概括为SAS数据处理的问题,别人不知道你想要什么,也 ...
数据加上了,也加了一些描述。求版主帮忙看看。
<a src=http://www.liuhao.me/>欧拉的博客</a>

地板
yongyitian 发表于 2013-2-28 12:06:56
Try this
data test_1;
   set test;
   week = week(dateindex);
   year = year(dateindex);
run;
proc sql;
    select year, week, mean(ret_cc)
        from test_1
        group by year, week;
quit;
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7
newhotter 学生认证  发表于 2013-2-28 12:23:44
yongyitian 发表于 2013-2-28 12:06
Try this
data test_1;
   set test;
谢谢!不过我这数据放到sas里面去。日期出了点问题。 1.jpg
我该怎么把01后面加个/呢?
<a src=http://www.liuhao.me/>欧拉的博客</a>

8
Imasasor 发表于 2013-2-28 12:26:28
newhotter 发表于 2013-2-28 12:23
谢谢!不过我这数据放到sas里面去。日期出了点问题。
我该怎么把01后面加个/呢?
把你原始的excel以附件形式上传上来,我看看
欢迎加入亚太地区第一R&Python数据挖掘群: 251548215;

9
newhotter 学生认证  发表于 2013-2-28 12:27:51
Imasasor 发表于 2013-2-28 12:26
把你原始的excel以附件形式上传上来,我看看
谢谢斑竹,贴上来了。在一楼最下面。
<a src=http://www.liuhao.me/>欧拉的博客</a>

10
Imasasor 发表于 2013-2-28 12:39:29
proc import datafile="F:return.xls" out=a replace;
run;

data b;
format date yymmdd10.;
set a;
date=input(put(dateindex,8.),anydtdte.);
week=year(date)||"-"||left(week(date));
run;

proc sql;
create table c as
select date,ret_cc, mean(ret_cc) as mean from b
group by week;
quit;
欢迎加入亚太地区第一R&Python数据挖掘群: 251548215;

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