楼主: petrelvar
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CreditRisk+模型如何求VAR [推广有奖]

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petrelvar 发表于 2010-5-5 15:09:26 |AI写论文

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CreditRisk+模型得到An，这个值是离散的，如何求VAR
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关键词：CreditRisk Credit itrisk Edit cred VaR 模型 CreditRisk

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wanghengyou 发表于2楼  查看完整内容

利用损失分布，求解VaR，可以下载相关期刊查阅。

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wanghengyou 发表于 2012-2-8 17:15:16
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june0214 发表于 2013-3-14 16:33:32
用线性插值可以得出其95%或99%分位数，从而得到Var
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