Unexpected Loss怎么计算？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

公式？

解释？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Unexpected Expected expect PECT loss loss Unexpected

The variance of expected loss

非预期的损失 好像就是VaR值~{:3_60:}

Unexpected Loss (UL) = AE * (EDF * σlgd^2 + LGD *σedf^2)^½
UL 是estimate volatility of the potential loss.

blueshandy 发表于 2010-5-7 20:58
Unexpected Loss (UL) = AE * (EDF * σlgd^2 + LGD *σedf^2)^½
UL 是estimate volatility of the potential loss.

正解！我记得在Book2的最后几章出现的，LZ可以去看一下：）