matlab关于sv模型的smm估计

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

求大神帮忙看看代码，我的y1-y4是不是写错了，对fun的最小值参数估计用optimset函数吗？
function [fun] = fun(parameter,lmt,ret)
%-----------------model-----------------------
%lmts(t)=lmt(t)^phi
%ret(t)=lmts(t-1)*rat(t)
%rat(t)=hat(t)^0.5*randn(1)
%ln(hat(t))=omega+alpha*ln(hat(t-1))+beta*randn(1)

omega=parameter(1);
alpha=parameter(2);
beta=parameter(3);
phi=parameter(4);
T=length(ret);

for k=1:T
    lmts(k)=(lmt(k))^phi;
    rat(k)=ret(k)/lmts(k);   
end

hat(1)=sum(rat.^2)/T;

for k=2:T
    hat(k)=exp(omega+alpha*ln(hat(k-1))+beta*randn(1));
end

    lmts(1)=(lmt(1))^phi;
    ratsim(1)=ret(1)/lmts(1);   

hatsim(1)=sum(rat.^2)/T;
for k=2:T
    hatsim(k)=exp(omega+alpha*log(hatsim(k-1))+beta*randn(1));
    ratsim(k)=hatsim(k)^0.5*randn(1);
end
    y1=sum(abs(rat)-abs(ratsim))^2;
    y2=sum(rat.^2-ratsim.^2)^2;
    y3=sum(rat.*lag(rat)-ratsim.*lag(ratsim))^2;
    y4=sum(abs(rat.*lag(rat))-abs(ratsim.*lag(ratsim)))^2;
    fun=y1+y2+y3+y4;
end

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：MATLAB matla atlab SV模型 Mat

1. function [fun] = fun(parameter,lmt,ret)
   
2. %-----------------model-----------------------
   
3. %lmts(t)=lmt(t)^phi
   
4. %ret(t)=lmts(t-1)*rat(t)
   
5. %rat(t)=hat(t)^0.5*randn(1)
   
6. %ln(hat(t))=omega+alpha*ln(hat(t-1))+beta*randn(1)
   
7. 
   
8. omega=parameter(1);
   
9. alpha=parameter(2);
   
10. beta=parameter(3);
    
11. phi=parameter(4);
    
12. T=length(ret);
    
13. 
    
14. for k=1:T
    
15.     lmts(k)=(lmt(k))^phi;
    
16.     rat(k)=ret(k)/lmts(k);   
    
17. end
    
18. 
    
19. hat(1)=sum(rat.^2)/T;
    
20. 
    
21. for k=2:T
    
22.     hat(k)=exp(omega+alpha*ln(hat(k-1))+beta*randn(1));
    
23. end
    
24. 
    
25.     lmts(1)=(lmt(1))^phi;
    
26.     ratsim(1)=ret(1)/lmts(1);   
    
27. 
    
28. hatsim(1)=sum(rat.^2)/T;
    
29. for k=2:T
    
30.     hatsim(k)=exp(omega+alpha*log(hatsim(k-1))+beta*randn(1));
    
31.     ratsim(k)=hatsim(k)^0.5*randn(1);
    
32. end
    
33.     y1=sum(abs(rat)-abs(ratsim))^2;
    
34.     y2=sum(rat.^2-ratsim.^2)^2;
    
35.     y3=sum(rat.*lag(rat)-ratsim.*lag(ratsim))^2;
    
36.     y4=sum(abs(rat.*lag(rat))-abs(ratsim.*lag(ratsim)))^2;
    
37.     fun=y1+y2+y3+y4;
    
38. end

复制代码

初学matlab，很多都不懂，请大神帮帮我

水轻轻 发表于 2020-3-26 21:44
初学matlab，很多都不懂，请大神帮帮我