求问关于单位根和协整的问题一个

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

碰到一个问题，两列数据都有一阶单位根，但这两数列存在协整关系，我是直接可以用这两列数据进行最小二乘回归，然后得出需要的结论，还是必须经过一阶差分后再进行回归。
   希望哪位牛人给我个答案，并说明理由，万分感谢了。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：单位根和协整 说明理由 万分感谢 协整关系 一阶差分 单位

肯定是原序列啊 都有协整关系了干嘛还差分呢

如果序列间存在协整关系，则不直接用最小二乘，也不用差分，而应采用协整特有的方法，其中Stata 程序有专门的命令，如vec 命令。

协整表示的长期的均衡关系， 误差修正模型是短期的关系，，看看你要做什么。