请问差分以及系统GMM估计怎么写stata命令

请问这个式子的话，差分以及系统GMM模型怎么写命令，MR是被解释变量，对其滞后一期构成动态面板模型，控制区域和时间固定效应υi,γt构建计量模型

程程1011 发表于 2020-3-28 11:23
比较熟悉系统GMM，所以我只写了系统的，而且对比来说系统GMM解决了差分的弱工具变量的问题，会更好一些

差分和系统的GMM代码如下
DIFF-GMM:xtabond2  Mr l1.Mr   lnseg gov op exp ,gmm(内生变量 ,l(1 1) collapse )  iv(l(1 1)外生变量) nolevel robust two
SYS-GMM:xtabond2  Mr l1.Mr   lnseg gov op exp ,gmm(内生变量 ,l(1 1) collapse )  iv(l(1 1)外生变量)  robust two

xtabond2  Mr l1.Mr   lnseg gov op exp ,gmm(内生变量 ,l(1 1) collapse )  iv(l(1 1)外生变量) robust two

程程1011 发表于 2020-3-27 13:43
xtabond2  Mr l1.Mr   lnseg gov op exp ,gmm(内生变量 ,l(1 1) collapse )  iv(l(1 1)外生变量) robust tw ...

您好，请问可以分别写一下差分和系统GMM的代码吗

火在天上 发表于 2020-3-28 09:19
您好，请问可以分别写一下差分和系统GMM的代码吗

比较熟悉系统GMM，所以我只写了系统的，而且对比来说系统GMM解决了差分的弱工具变量的问题，会更好一些

程程1011 发表于 2020-3-27 10:27
差分和系统的GMM代码如下
DIFF-GMM:xtabond2  Mr l1.Mr   lnseg gov op exp ,gmm(内生变量 ,l(1 1) collap ...

大佬你好，我想问一下内生变量和外生变量应该怎么判断

楼主这个公式可以在差分GMM使用吗，还是要变换公式呢

程程1011 发表于 2020-3-27 13:43
xtabond2  Mr l1.Mr   lnseg gov op exp ,gmm(内生变量 ,l(1 1) collapse )  iv(l(1 1)外生变量) robust tw ...

大佬，请问l（1，1）代表什么？里面的数字可以改吗？谢谢大佬