1、工具变量法使用原因:存在内生变量
2、工具变量法满足条件:(1)相关性,工具变量与内生解释变量相关;(2)外生性,工具变量与扰动项不相关。
3、基本回归代码:y=a0+a1*x1+a2*x2+a3*x3+e
其中x1位内生变量,其工具变量为z1、z2.
stata:.ivregress 2sls y x2 x3 (x1=z1 z2), r first
4、过度识别检验:.estat overid
5、弱工具变量检验:.estat firststage
要求F值大于10,则不存在弱工具变量问题
6、内生性检验:实际应用中存在问题,一般不汇报
(1)同方差:.quietly reg y x1 x2 x3
.estimate store OLS
.quietly ivregress 2sls y x2 x3 (x1=z1 z2)
.estimate store iv
.hausman iv ols, constant sigmamore
(2)异方差:DWH检验
.estat endogenous
7、GMM估计(异方差情况下比2SLS更有效)
.ivregress gmm y x2 x3 (x1=z1 z2)


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