请教面板数据用reg y x i.city i.year可否认为是固定效应回归

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数据是城市变量，因为主要解释变量是个二值变量不随时间变化，不能直接用xtreg y x，fe回归。请问用reg y x i.city i.year回归可以被认为是固定效应回归吗？影响结果的有效性吗？
十分感谢！

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关键词：City 面板数据 固定效应 year ear

两个命令意思是完全一样的，都代表固定效应回归。一个能用，那另一个也能用；一个不能用，那另一个也不能用。

Sea.Zeng 发表于 2020-3-29 20:56
两个命令意思是完全一样的，都代表固定效应回归。一个能用，那另一个也能用；一个不能用，那另一个也不能用 ...

试了一下，用xtreg的时候二值变量就是omitted，用reg y x i.city i.year 就可以

ssaibb 发表于 2020-3-29 21:19
试了一下，用xtreg的时候二值变量就是omitted，用reg y x i.city i.year 就可以

不好意思，我刚刚看漏了。你刚刚那两个命令，第一个是个体固定效应，第二个是双向固定效应，所以第一个要加上时间虚拟变量之后才是和第二个等价。也就是说，xtreg y x i.year, fe和reg y x i.city i.year这两个是完全一样的。如果还是有你说的那些问题，我认为直接用第二个命令是可行的。

ssaibb 发表于 2020-3-29 20:40
数据是城市变量，因为主要解释变量是个二值变量不随时间变化，不能直接用xtreg y x，fe回归。请问用reg y x ...

这么说就明白了，十分感谢

Sea.Zeng 发表于 2020-3-29 21:25
不好意思，我刚刚看漏了。你刚刚那两个命令，第一个是个体固定效应，第二个是双向固定效应，所以第一个要 ...

这么说就明白了，十分感谢

ssaibb 发表于 2020-3-29 21:38
这么说就明白了，十分感谢

不客气，个人观点仅供参考。

Sea.Zeng 发表于 2020-3-29 22:24
不客气，个人观点仅供参考。

您好，请问reg y x1 x2 x3 i.id i.year和reg y x1 x2 x3 i.id i.year，vce(cluster id)这两个应该怎么选呢？我得自变量有两个，用第一个的时候全显著，用第二个的只显著一个。

白白12 发表于 2021-1-30 20:45
您好，请问reg y x1 x2 x3 i.id i.year和reg y x1 x2 x3 i.id i.year，vce(cluster id)这两个应该怎么选呢 ...

选用后者。后者的结果信度高于前者，但是后者通常更不容易显著。

白白12 发表于 2021-1-30 20:45
您好，请问reg y x1 x2 x3 i.id i.year和reg y x1 x2 x3 i.id i.year，vce(cluster id)这两个应该怎么选呢 ...

一般是要考虑聚类稳健标准误的，也就是第二种，至少要考虑异方差稳健标准误。

1. reg y x1 x2 x3 i.id  i.year, r

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