楼主: cutest
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[问答] 请教下面协整检验输出结果的含义,红字部分的4个问题 [推广有奖]

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Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I): 【1】请问这里的表格中的数字是什么意思?可能的协整系数吗?
LNFDILNVLNW92 
13.008830.361943-31.406783.300814 
4.930604-4.44476616.83484-2.482397 
-4.7568630.70160320.91517-2.649211 
Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha): 【2】这里是差分的系数吗?代表着什么/ 
D(LNFDI)-0.086388-0.017152-0.005131 
D(LNV)-0.1640170.324957-0.194957 
D(LNW)-0.007704-0.014771-0.017967 
1 Cointegrating Equation(s): Log likelihood56.13713 
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)【3】这里是协整表达式吗?
LNFDILNVLNW92 
1.0000000.027823-2.4142660.253736 
 (0.04581)(0.21640)(0.02786) 
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)【4】这里是什么意思? 
D(LNFDI)-1.123811   
 (0.13121)   
D(LNV)-2.133669   
 (1.89916)   
D(LNW)-0.100225   
 (0.12478)   
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关键词:输出结果 协整检验 coefficients unrestricted coefficient 请教 检验 结果 含义 输出

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sailor613 发表于2楼  查看完整内容

我说一下我的看法,首先说一下1、2和3、4对应是一样的,3、4是1、2正交化后的结果, 问1,里面的每一行都是一个协整关系,虽然说三个变量做出来可能只有一个协整关系,但是eviews还是把所有的结果都列出来了(可能第二和第三个协整关系不存在),在这个上面的迹统计量和最大值统计量里面可以判断有多少个协整关系的,1里面显示的是没有正交化的协整关系,和问三对应的看 问2,这里面代表的是alpha的值,同样也是没有正交化前的 误 ...

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沙发
sailor613 发表于 2010-5-18 18:49:56 |只看作者 |坛友微信交流群
我说一下我的看法,首先说一下1、2和3、4对应是一样的,3、4是1、2正交化后的结果,
问1,里面的每一行都是一个协整关系,虽然说三个变量做出来可能只有一个协整关系,但是eviews还是把所有的结果都列出来了(可能第二和第三个协整关系不存在),在这个上面的迹统计量和最大值统计量里面可以判断有多少个协整关系的,1里面显示的是没有正交化的协整关系,和问三对应的看
问2,这里面代表的是alpha的值,同样也是没有正交化前的  误差修正  系数,这个搂住应该明白的吧。
问3,这里面的1正交化(约束)后的结果
问4,这里面同样是2正交化(约束)后的结果
你可以算一下的
0.086388*(13.00883        0.361943        -31.40678        3.300814)是否等于
1.123811*(1.000000        0.027823        -2.414266        0.253736)
算过你就会明白的,不知道我的理解可不可以给你带来帮助!呵呵
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藤椅
xiashaoyan 发表于 2012-7-17 09:07:34 |只看作者 |坛友微信交流群
求eviews输出结果的含义

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