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楼主: jywleelei

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贝塔值有没有可能小于1？ [推广有奖]

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楼主

jywleelei 发表于 2010-5-10 20:45:43 |AI写论文

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做了个私募基金的绩效分析，进行回归分析后发现它的β值小于1？请教下这种情况是不是有可能啊，还是我的数据分析错误了？谢谢！

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关键词：贝塔值有没有回归分析数据分析私募基金贝塔

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沙发

rygder 发表于 2010-5-10 20:47:59

当然可能。。。

藤椅

thanksalot 发表于 2010-5-10 21:00:05

。。。。。。理论上可以取任意值

板凳

qyj8888 发表于 2010-5-10 21:19:47

当然可能啦，负数也可以的

beta只是和市场的相关性

1# jywleelei

报纸

jghao 发表于 2010-5-10 22:51:53

这是最简单的投资概念。有基金、板块、个股等等的贝塔值。任何一个组合都有贝塔值。你是怎么学金融学的基本概念的。例如个股，贵州茅台的贝塔值就小于1，约0.5－0.7，云南铜业的贝塔值在1.5左右。作为组合投资，这是证券投资的基本素质，就是根据不同的市场环境构建不同贝塔值的组合。例如2008年就要构建贝塔值小于1的组合，才能打败市场。找一本《投资学》看一下，我觉得你对投资学基本概念都不清楚，做什么私募基金的绩效分析，你分析后又能得出什么有价值的结论呢？