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      我准备用1978-2008年30个省的储蓄率(SY,储蓄额/GDP)和投资率(IY,投资额/GDP)的面板数据分析储蓄投资转化系数,具体想法如下: 运用的公式是:
      (IY)i,t=a(i)+b(IY)i,t-1+c(sY)i,t+μ i,t    （此处注借鉴孙敬水的中级计量经济学第446页消费与收入的模型，他书中称为固定影响变系数模型（带有滞后因变量的模型））
        问题一：关于固定效应变系数问题（含被解释变量滞后一期）。       我现在的想法改为:现在想分别求出30个省和1978-2008年的储蓄投资转化SY的系数C的值,用固定效应变系数方法解决,但我不知道如何写出STATA语句。急等您的指教！
         问题二：我能够对上面的式子进行一阶差分后再进行计算吗？

       问题三：固定影响变系数模型（带有滞后因变量的模型））与时间序列的自回归分布滞后模型本质上一回事吗？

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关键词：连老师 1978-2008 STATA语句 分布滞后模型 面板数据分析 老师 尊敬

qlx8808 发表于 2010-5-11 13:36
尊敬的连老师:您好!
      我准备用1978-2008年30个省的储蓄率(SY,储蓄额/GDP)和投资率(IY,投资额/GDP)的面板数据分析储蓄投资转化系数,具体想法如下: 运用的公式是:
      (IY)i,t=a(i)+b(IY)i,t-1+c(sY)i,t+μ i,t    （此处注借鉴孙敬水的中级计量经济学第446页消费与收入的模型，他书中称为固定影响变系数模型（带有滞后因变量的模型））
        问题一：关于固定效应变系数问题（含被解释变量滞后一期）。       我现在的想法改为:现在想分别求出30个省和1978-2008年的储蓄投资转化SY的系数C的值,用固定效应变系数方法解决,但我不知道如何写出STATA语句。急等您的指教！
         问题二：我能够对上面的式子进行一阶差分后再进行计算吗？

       问题三：固定影响变系数模型（带有滞后因变量的模型））与时间序列的自回归分布滞后模型本质上一回事吗？
A: 不是孙敬水老师的书里如何估计这个模型的？目前我所见的文章只是静态的变系数模型，且假设所有的系数变量整体上具有随机的特征，而不能指定具体是哪个系数为随机系数。在你的模型中，包含了y[it-1]，为了克服内生性问题，你必须采用IV或GMM估计，否则结果将是有偏的。
我认为，你不妨把 SY 变量拆分成 N 个变量。其中，SY_i 的定义方式为，若 N=i，则 SY_i = SY，否则 SY_i = 0，然后再采用 xtabond 命令估计这个新的模型。
具体实现过程如下(假设省份代码变量为 id, 共有30个省)：
     tab id , gen(dum_)
     forvalues i = 1/30{
        gen SY_`i' = SY*dum_`i'
    }
    xtabond IY SY_*
   
                       多谢老师指导！

谢谢连老师您的指导!!
       此处注借鉴孙敬水的中级计量经济学(2009.1上海财经大`学出版社)第446页消费与收入的模型，他书中称为固定影响变系数模型（带有滞后因变量的模型））     书上的模型:CS(it)=a(i)+b(i)YD(it)+CS(it-1))+μ i,t  
CS是消费,YD是收入.书中称为固定影响动态模型.他运用广义差分法建立模型。用EVIEWS6估计。在共同项填了AR（1）项，在截面系数项添加填了YD？，CS？（-1），在截距项填了固定影响。
    还有疑惑的是：一是如何求出时期变系数的系数呢？
问题二：如果能够进行一阶差分后，STATA语句如何写呢？
  问题三：根据您的式子，能够求出时点1978-2008各年的变系数吗？
      非常着急，我的老板到我的办公室催我要交博士论文，我夜不能寐！！再次感谢连老师！我本星期天广东拂山，如果有机会我一定拜访您！感谢你的指导！！

我不太了解Eviews中如何操作。
你可以先尝试一下我提供的那个解决方法。

谢谢!我试了一下,效果不错!!能够求出时点1978-2008各年的变系数吗？STATA语句如何写呢？

tab year , gen(dum_yr_)
     forvalues i = 1/31{
        gen SY_yr_`i' = SY*dum_yr_`i'
    }
    xtabond IY SY_yr_*

十分感谢连老师