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人大经济论坛 › 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › Gauss专版 › 提供几篇ACD模型Paper的Gauss code和IBM等4只股票的超高 ...

楼主: xyd1515

9300 14

提供几篇ACD模型Paper的Gauss code和IBM等4只股票的超高频数据 [推广有奖]

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本科生

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楼主

xyd1515 发表于 2010-5-11 18:29:20 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

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最近在学习acd(Autoregressive conditional duration model)模型，找了几篇有Gauss code 的Paper, 希望对学ACD的同学又帮助，也顺便赚点论坛币。里面又IBM BOEING DISNEY COCA-COLA EXXON 的超高频数据，想研究超高频数据的，可以直接引用，很难得。

1。Non-parametric Specification Tests for Conditional Duration Models
2。A Comparison of Financial Duration Models via Density Forecasts
3。Modeling the Interdependence of Volatility and Inter-Transaction Duration Processes
4。Non-Monotonic Hazard Functions and the Autoregressive Conditional Duration Model

Paper 自己去下载，如若下载不到，请留下email,我有空发给你们。

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关键词：GAUSS ACD模型高频数据 code COD 股票 GAUSS Paper ACD IBM

Comparison of Financial Duration .zip
下载链接: https://bbs.pinggu.org/a-633313.html

908.58 KB

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本附件包括：

dtyfcacd.src
XONQP18_BETA_OACD_O.fmt
XONQP18_BETA_LNWACD2_O.fmt
XONQP18_BETA_LNWACD1_O.fmt
XONQP18_BETA_GGLACD1_O.fmt
XONQP18_BETA_GGACD_O.fmt
XONQP18_BETA_EACD_O.fmt
XONQP18_BETA_BACD_O.fmt
XONQP18.fmt
tmp.tkf
tacd.src
Tacd.dec
svddeflt.ext
svd_h.src
PROBE_O.OUT
highfreq.src
HIGHFREQ.EXT
HIGHFREQ.DEC
graphic.tkf
gammafm.src
formike.prg
ectj037.pdf
XONQP18_BETA_WACD_O.fmt

Modeling the Interdependence of Volatility and Inter-Transaction Duration Processes.ZIP

834.98 KB

需要: 20 个论坛币 [购买]

本附件包括：

JOE-1E.OUT
M21.DAT
gmm_est.rof
AG201276_B_GMM1.fmt
highfreq.rof
HIGHFREQ.DEC
HIGHFREQ.EXT
highfreq.src
joe_m14.prg
M21.DHT

Non-parametric Specification Tests for Conditional Duration Models.zip

273.3 KB

需要: 20 个论坛币 [购买]

Non-Monotonic Hazard Functions and the Autoregressive Conditional Duration Model.zip

19.34 KB

需要: 20 个论坛币 [购买]

本附件包括：

ba_bacd_o.fmt
ba_eacd_o.fmt
ba_wacd_o.fmt
dis_bacd_o.fmt
dis_eacd_o.fmt
xon_wacd_o.fmt
ectj.dec
ectj.ext
ECTJ.OUT
ectj.prg
ectj.src
ibm_bacd_o.fmt
ibm_eacd_o.fmt
ibm_wacd_o.fmt
ko_bacd_o.fmt
ko_eacd_o.fmt
ko_wacd_o.fmt
xon_bacd_o.fmt
xon_eacd_o.fmt
dis_wacd_o.fmt
readme.txt

Comparing ACD model.pdf

936.26 KB

Modeling the interdependence of volatility and inter-transaction duration processes.pdf

291.35 KB

Non-parametric Specification Tests for Conditional Duration Models .pdf

556.63 KB

Non-Monotonic Hazard Functions and the Autoregressive Conditional Duration Model.pdf

705.31 KB

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已有 1 人评分	经验	论坛币	收起理由
xuehe	+ 20	+ 40	根据规定进行奖励

总评分: 经验 + 20 论坛币 + 40 查看全部评分

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沙发

rjaeh(未真实交易用户) 发表于 2010-5-20 04:55:46

please send me the files.sc1210@gmail.com
Thanks

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藤椅

walkman12(未真实交易用户) 发表于 2010-5-23 19:07:53

DDDDDDDDDDDDDDDDDD

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板凳

xuehe(未真实交易用户) 发表于 2010-5-23 22:10:20

support!

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报纸

chshuai(未真实交易用户) 发表于 2010-6-9 10:08:45

哪里有IBM的高频数据？

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地板

zhaomn200145(未真实交易用户) 发表于 2010-6-9 12:17:26

这个价格有点小贵............

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7楼

wangfengcumt(真实交易用户) 发表于 2010-7-30 11:54:22

已购买，请把论文发至wfengcumt@163.com，谢谢

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8楼

wangfengcumt(真实交易用户) 发表于 2010-7-30 11:59:05

下次可以便宜点啊，确实有点贵赛

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9楼

xyd1515(未真实交易用户) 发表于 2010-9-10 18:22:41

价格降到20了，应该能下载得起。应要求，我把这几篇PAPER也贴上去了。欢迎对ACD模型或者超高频数据研究有兴趣的一起研究讨论。
我的 EMAIL：xuyongdeng@hotmail.com

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10楼

不再后悔(未真实交易用户) 发表于 2011-3-31 10:46:53

非常的感谢

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