[数据挖掘理论与案例] 回归系数估计值只有一个，怎么会有协方差矩阵？ [推广有奖]

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楼主

wdpm 发表于 2020-4-6 09:43:52 |AI写论文

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请教各位大神一个困扰很久的问题
在OLS估计中，每个自变量得到一个回归系数估计值β，可是在只有一个值的情况下，怎么产生的Var(β)？
而且要通过Var(β) 才能估计出β的标准误，才能实现t检验
就是不明白，每个自变量只有一个β的估计值，一个β连方差都不会有，更别提协方差了（比如，在一元线性回归的时候）
我知道Var(β)=s2*(X'X)的逆矩阵，就是无法理解这个问题，希望大神不吝赐教！谢谢！