系统gmm工具变量过多

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系统gmm工具变量过多，被自动删掉，对结果有影响吗？
但工具变量低于截面数时显著性通不过
我的数据t是12，n是18

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关键词：系统GMM 工具变量 GMM

设置内生变量之工具变量的阶数，滞后阶数太高了

紫藤萝之夏 发表于 2020-4-6 23:19
设置内生变量之工具变量的阶数，滞后阶数太高了

请问对结果会造成影响吗？设置较少的工具变量回归就不显著了

yuefeixie 发表于 2020-4-6 23:22
请问对结果会造成影响吗？设置较少的工具变量回归就不显著了

你要根据Sargen或Hansen检验来确定工具变量的合理性

紫藤萝之夏 发表于 2020-4-7 21:23
你要根据Sargen或Hansen检验来确定工具变量的合理性

工具变量是可以自己选择设定对吧？
sargan是通过的，但hansen一直没有显示，是因为加了robust的原因吗？

yuefeixie 发表于 2020-4-7 22:28
工具变量是可以自己选择设定对吧？
sargan是通过的，但hansen一直没有显示，是因为加了robust的原因吗？ ...

其中一个通过就行，hansen检验在工具变量过多的时候，检验效力不如sargan

紫藤萝之夏 发表于 2020-4-7 22:56
其中一个通过就行，hansen检验在工具变量过多的时候，检验效力不如sargan

请问工具变量是自己设定吗？可以自己选择滞后阶数吗？在gmm选择项中，有没有什么强制性规定？

yuefeixie 发表于 2020-4-7 23:03
请问工具变量是自己设定吗？可以自己选择滞后阶数吗？在gmm选择项中，有没有什么强制性规定？

可以自己选滞后阶数呀，我用的xtabond2命令，你试试，加gmm(,lag())