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[回归分析求助] 系统GMM估计中的gmm工具变量和iv工具变量如何确定？   [推广有奖]

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跑赢大盘的SB 发表于 2015-7-8 17:36:11 |AI写论文

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如题，系统GMM估计中的gmm工具变量和iv工具变量如何确定？即在使用系统GMM估计回归方程时，应使用哪些变量作为gmm工具变量，哪些变量应作为iv工具变量？
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关键词：GMM估计 系统GMM 工具变量 GMM 回归方程 如何

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沙发
beijin2008 发表于 2015-7-9 00:10:35
顶················
藤椅
跑赢大盘的SB 发表于 2015-7-10 15:56:45
求大侠解答
板凳
auirzxp 学生认证  发表于 2015-7-11 01:14:39
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报纸
跑赢大盘的SB 发表于 2015-7-11 19:28:23
auirzxp 发表于 2015-7-11 01:14
问题描述不清楚。什么叫GMM工具变量？什么叫IV工具变量？
在stata中使用xtabond2命令进行GMM估计时会遇到的
地板
auirzxp 学生认证  发表于 2015-7-11 21:47:11
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7楼
kevinxxz 发表于 2015-7-11 23:03:39
xtabond2 默认是sys-gmm，gmm(内生变量) iv(严格外生变量) 如果后面加了nolevel则使用diff-gmm，即差分gmm
已有 1 人评分学术水平 热心指数 信用等级 收起 理由
跑赢大盘的SB + 2 + 3 + 3 观点有启发

总评分: 学术水平 + 2  热心指数 + 3  信用等级 + 3   查看全部评分

8楼
跑赢大盘的SB 发表于 2015-7-11 23:56:40
auirzxp 发表于 2015-7-11 21:47
内生变量放到GMM中，严格外生变量放到IV中
那又如何判断一个变量时内生还是严格外生的呢？除了主观分析判断之外，是否有特定的计量方法？
9楼
跑赢大盘的SB 发表于 2015-7-11 23:57:32
kevinxxz 发表于 2015-7-11 23:03
xtabond2 默认是sys-gmm，gmm(内生变量) iv(严格外生变量) 如果后面加了nolevel则使用diff-gmm，即差分gmm
那又如何判断一个变量时内生还是严格外生的呢？除了主观分析判断之外，是否有特定的计量方法？
10楼
auirzxp 学生认证  发表于 2015-7-12 00:04:02
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