HELP:validity efficiency 的区别和hausman test

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RT，两个问题需要帮忙解决：１、我想知道英文计量书中的validity 和　efficiency 这两个“有效”词到底有什么区别，当然我是指在计量经济学中，不是说英语单词。２、hausman test为什么可以在面板数据中用来检验固定效应和随机效应的同时还可以用来研究解释变量内生性的问题，也就是IV变量中。我看过一些书，可能是自己脑子笨，我想请高手用白话帮我解释下。恳求帮忙解决，不甚感激！

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关键词：EFFICIENCY validity hausman ausman Valid EFFICIENCY validity

1. validity 一般定理定律或假设无违反　efficiency是用来评价估计式的优劣
譬如工具变数, 工具变数好不好, 要通过排除性限制与相关性限制, 若通过, 则称工具变数validity
而所使用的IV模型, 用到的工具变数估计式, 与OLS相比, 若OLS所估比较烂, 那IV模型的估计式具efficiency

2.Hausman Test, 可用于两个估计式的比较, 故两模型的估计式比较皆可用之
      固定效应模型   v.s.    随机效应模型
      IV模型                v.s.   OLS模型
   假设IV模型的估计式好, 那么IV模型(用来解决内生问题的模型)是比较好的
   这时Hausman检定统计值会很大, 大到拒绝虚无假设, 即支持(或称不拒绝) IV模型

    严格讲, 会累死
    用比较不累的虚无假设
          虚无假设:  随机效应没有模型误设的情况
          虚无假设: OLS没有模型误设的情况  (也可以想成内生性问题不存在或工具变数符合排除性限制)

宋军发 发表于 2010-5-16 11:09
RT，两个问题需要帮忙解决：１、我想知道英文计量书中的validity 和　efficiency 这两个“有效”词到底有什么区别，当然我是指在计量经济学中，不是说英语单词。２、hausman test为什么可以在面板数据中用来检验固定效应和随机效应的同时还可以用来研究解释变量内生性的问题，也就是IV变量中。我看过一些书，可能是自己脑子笨，我想请高手用白话帮我解释下。恳求帮忙解决，不甚感激！

hausman的问题，你看看woodridge的高级的那本计量书上面就应该清楚了p251
chapter 10 Basic Linear Unobserved Effects Panel Data Models

2# h3327156
你算是帮我大忙了，要的就是这种回答，太感谢你了，我还得再去看看书
给你加点分吧

3# 蓝色
谢谢班主