什么是系统GMM，2-step GMM估计，分别的适用条件及中心思想是什么？

留个脚印，方便回看

请问各位前辈，这方面要参考哪本教材呢？

STATAXUEXI 发表于 2012-2-5 22:14
温习了老师的讲义。

请问一下，上面连老师说的7.8是什么时候的讲义内容?

arlionn 发表于 2010-5-17 15:00
*-两阶段估计
      *-AB91(Tab4(a2)) 考虑异方差问题
      *-思路：

请教连老师，您上文回复中提到的7.8.4是老师什么时候的课程内容，若老师方便，麻烦您给我一个购买的地址，谢谢！

chenlf930 发表于 2012-6-11 11:27
连老师，我用xtdpdsys命令做系统GMM，sargan检验p值一直为1，请问可能会是是什么问题？怎么调整？

您好，我也出现如您所说的问题，请问您是如何解决的呢？

痒痒90后 发表于 2012-12-22 21:17
请教连老师，为什么采用稳健标准误进行两阶段GMM估计时，所有解释变量都变得不显著了呢？并且p值都高于0. ...

您好，我也出现了您所说的问题，请问您解决了吗，烦请相告，谢谢

请问two-step system GMM跟上面说的两个方法有什么区别吗？

马一下

痒痒90后 发表于 2012-12-22 21:17
请教连老师，为什么采用稳健标准误进行两阶段GMM估计时，所有解释变量都变得不显著了呢？并且p值都高于0. ...

同问，我核心解释变量变成负向显著了，不知道怎么回事，求解答！

arlionn 发表于 2010-5-17 15:00
*-两阶段估计
      *-AB91(Tab4(a2)) 考虑异方差问题
      *-思路：

连老师，您好。使用系统gmm估生产函数需要滞后三阶做差分方程的工具变量，这是否对使用数据有年份要求，如果数据只有7年会影响估计结果的准确性吗？期待连老师的回复，谢谢老师。