什么是系统GMM，2-step GMM估计，分别的适用条件及中心思想是什么？

arlionn 发表于 2010-5-20 08:12
*-两阶段估计
      *-AB91(Tab4(a2)) 考虑异方差问题
      *-思路：

老师能否介绍下有关GMM估计操作步骤和实例的书籍吗？希望能掌握 系统GMM的操作方法。谢谢！

stata 手册 [XT] 中就有很好的介绍。

arlionn 发表于 2010-5-20 08:12
*-两阶段估计
      *-AB91(Tab4(a2)) 考虑异方差问题
      *-思路：

请问做系统GMM之后一定要做Hansen检验或撒根检验吗？谢谢

同求

arlionn 发表于 2010-5-20 08:12
*-两阶段估计
      *-AB91(Tab4(a2)) 考虑异方差问题
      *-思路：

谢谢，连老师

同求，不懂

广义矩估计

arlionn 发表于 2010-5-20 08:12
*-两阶段估计
      *-AB91(Tab4(a2)) 考虑异方差问题
      *-思路：

受教了

arlionn 发表于 2010-5-20 08:12
*-两阶段估计
      *-AB91(Tab4(a2)) 考虑异方差问题
      *-思路：

受教了

求赐教