随机效应模型的DWH检验怎么做

yiyi1881 发表于 2020-4-14 10:48
但是我毕业论文不可能纯靠理论啊，别人的论文都是用内生性检验来判断是否有内生性！如果你有检验内生性好 ...

第一，别人的论文都是用内生性检验，不代表你就要用内生性检验。重要的是步骤合理，而不是说别人怎么做你就怎么做。
第二，关于命令，你是要用固定效应还是随机效应？如果是固定效应，xtivreg2命令后面加endog选择项可以做你说的DWH检验，具体命令：xtivreg2 y x1 x2 (x3 = IV), fe cluster(id) endog(x3)。其中，x3是内生变量，IV是工具变量，使用聚类稳健标准误，且聚类到个体。如果你还是要用随机效应，我只会做豪斯曼内生性检验，不会做DWH检验。xtivreg2命令是不支持随机效应的。

Sea.Zeng 发表于 2020-4-14 11:45
第一，别人的论文都是用内生性检验，不代表你就要用内生性检验。重要的是步骤合理，而不是说别人怎么做你 ...

豪斯曼内生性检验也可以，因为我是随机效应嘛，麻烦您写一下命令！

yiyi1881 发表于 2020-4-15 11:06
豪斯曼内生性检验也可以，因为我是随机效应嘛，麻烦您写一下命令！

xtreg y x1 x2 x3, re;
est store RE;
xtivreg y x1 x2 (x3 = IV), re;
est store IV;
hausman IV RE, constant sigmamore.
顺便说一句，对于绝大多数的研究，随机效应真的不合适，请慎重。

Sea.Zeng 发表于 2020-4-15 11:23
xtreg y x1 x2 x3, re;
est store RE;
xtivreg y x1 x2 (x3 = IV), re;

我也知道呀，不过检验结果就是随机效应，我也不可能瞎编，我也想固定效应，现在就起到有内生性然后用GMM{:3_53:}

yiyi1881 发表于 2020-4-18 09:26
我也知道呀，不过检验结果就是随机效应，我也不可能瞎编，我也想固定效应，现在就起到有内生性然后用GMM{ ...

我前面说了，判断随机效应和固定效应，最好是不要用豪斯曼检验，而是根据你研究主题的性质来判断。进一步讲，随机效应能用的时候，固定效应都能用；固定效应能用的时候，随机效应有可能不能用。

Sea.Zeng 发表于 2020-4-18 09:30
我前面说了，判断随机效应和固定效应，最好是不要用豪斯曼检验，而是根据你研究主题的性质来判断。进一步 ...

不用hausman那用什么呀！肯定不能纯理论分析，这样是过不了审的！所以没办法！

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