上海证券交易所市场质量报告--2010最新版

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本报告披露了上海证券交易所与流动性、波动性、定价效率有关的市场质量指标。

研究表明：
2009 年上海股票市场的流动性随着市场迅速活跃
1、从价格冲击成本来看，2009 年沪市各股票平均的交易价格冲
击成本大幅下降。以交易10 万元的价格冲击成本为例，2007
年为20 个基点，2008 年回升到36 个基点，2009 年则降到16
个基点。
......

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